| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究的创新点 | 第9-10页 |
| 1.3 研究内容与结构安排 | 第10-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-20页 |
| 2.1 信息不对称风险的理论研究 | 第12-13页 |
| 2.2 信息不对称的度量和实证研究 | 第13-16页 |
| 2.3 债券信用利差影响因素研究 | 第16-18页 |
| 2.4 本章小结 | 第18-20页 |
| 第3章 基于AIM模型的信息不对称风险研究 | 第20-30页 |
| 3.1 信息不对称风险 | 第20-22页 |
| 3.2 AIM模型介绍 | 第22-24页 |
| 3.3 AIM的计算 | 第24-25页 |
| 3.4 公司债和企业债信息不对称风险特征研究 | 第25-28页 |
| 3.5 本章小结 | 第28-30页 |
| 第4章 信息不对称风险对债券信用利差的影响--时间序列分析 | 第30-44页 |
| 4.1 引言 | 第30-31页 |
| 4.2 样本选取和变量解释 | 第31-33页 |
| 4.2.1 样本选取 | 第31页 |
| 4.2.2 变量解释 | 第31-33页 |
| 4.3 描述性统计分析 | 第33-36页 |
| 4.4 回归模型设计 | 第36-37页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第37-43页 |
| 4.5.1 公司债实证结果分析 | 第37-39页 |
| 4.5.2 企业债实证结果分析 | 第39-41页 |
| 4.5.3 两债对比分析 | 第41-43页 |
| 4.6 本章小结 | 第43-44页 |
| 第5章 信息不对称风险对债券信用利差的影响-MSVAR模型分析 | 第44-54页 |
| 5.1 引言 | 第44-45页 |
| 5.2 马尔科夫机制转换模型的介绍 | 第45-47页 |
| 5.3 实证结果分析 | 第47-52页 |
| 5.3.1 公司债实证结果分析 | 第47-49页 |
| 5.3.2 企业债实证结果分析 | 第49-51页 |
| 5.3.3 两债对比分析 | 第51-52页 |
| 5.4 本章小结 | 第52-54页 |
| 第6章 总结与展望 | 第54-56页 |
| 6.1 总结 | 第54-55页 |
| 6.2 展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-62页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |