| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 关于期现套利可行性的研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 股指期货套利具体策略的研究 | 第15-17页 |
| 1.2.3 股指期货套利影响因素的研究 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第18页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第18-19页 |
| 1.5 论文的基本结构 | 第19-20页 |
| 第2章 期现套利的一般原理 | 第20-30页 |
| 2.1 期现套利 | 第20-23页 |
| 2.1.1 期现套利的内涵 | 第20-21页 |
| 2.1.2 期现套利的种类 | 第21-22页 |
| 2.1.3 期现套利的优缺点 | 第22-23页 |
| 2.2 期现套利的一般步骤 | 第23-29页 |
| 2.2.1 数据的选取和检验 | 第24页 |
| 2.2.2 计算无套利区间 | 第24-27页 |
| 2.2.3 判断套利的进仓信号并进行交易 | 第27-29页 |
| 2.3 小结 | 第29-30页 |
| 第3章 上证50股指期货的基差及其波动分析 | 第30-37页 |
| 3.1 上证50股指期货基差及其波动 | 第30-32页 |
| 3.2 基于高频数据的基差波动特点 | 第32-33页 |
| 3.3 上证50股指期货基差波动的影响因素 | 第33-36页 |
| 3.3.1 市场成熟度 | 第34页 |
| 3.3.2 上证50指数的走势 | 第34页 |
| 3.3.3 到期日 | 第34-35页 |
| 3.3.4 成交量 | 第35-36页 |
| 3.4 小结 | 第36-37页 |
| 第4章 上证50股指期货的期现套利策略实证分析 | 第37-52页 |
| 4.1 基本假设 | 第37-39页 |
| 4.1.1 交易成本 | 第37-39页 |
| 4.1.2 交易规模 | 第39页 |
| 4.2 数据选取与检验 | 第39-43页 |
| 4.2.1 数据选取 | 第39-40页 |
| 4.2.2 单位根检验 | 第40-41页 |
| 4.2.3 协整检验 | 第41-42页 |
| 4.2.4 误差修正 | 第42-43页 |
| 4.3 交易过程的算法描述 | 第43-47页 |
| 4.3.1 设定变量和赋值 | 第43-44页 |
| 4.3.2 策略的交易规则 | 第44-45页 |
| 4.3.3 算法的执行 | 第45-47页 |
| 4.4 交易结果及分析 | 第47-51页 |
| 4.4.1 交易次数分析 | 第48-49页 |
| 4.4.2 交易收益分析 | 第49页 |
| 4.4.3 交易时间分析 | 第49-51页 |
| 4.5 小结 | 第51-52页 |
| 结论和建议 | 第52-54页 |
| 1、结论 | 第52页 |
| 2、建议 | 第52-53页 |
| 3、应注意的问题 | 第53-54页 |
| 附录 | 第54-59页 |
| 附录1 期现交易的实证的程序（MATLAB2010b） | 第54-56页 |
| 附录2 套利交易时间与收益 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文和其他科研成果 | 第64-65页 |