基于拟凸风险测度下的最优风险配置
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2 研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3 本文主要的工作 | 第14页 |
| 1.4 本文创新点 | 第14-15页 |
| 2 准备知识 | 第15-28页 |
| 2.1 凸风险测度 | 第15-16页 |
| 2.2 凸分析及次微分 | 第16-18页 |
| 2.3 多维凸风险测度构造 | 第18-19页 |
| 2.4 多元共单调 | 第19-20页 |
| 2.5 凸风险测度下的单资产最优风险配置 | 第20-22页 |
| 2.5.1 单资产帕累托最优分配 | 第20-21页 |
| 2.5.2 非均衡下的最优风险配置 | 第21-22页 |
| 2.6 凸风险测度下的多资产最优风险配置 | 第22-28页 |
| 2.6.1 风险向量的最优配置 | 第22-25页 |
| 2.6.2 法则不变性测度下的最优风险配置 | 第25-28页 |
| 3 拟凸风险测度下的最优风险配置 | 第28-42页 |
| 3.1 基于拟凸的单资产最优风险配置 | 第28-38页 |
| 3.1.1 拟凸风险测度介绍 | 第28-29页 |
| 3.1.2 拟凸次微分 | 第29-30页 |
| 3.1.3 拟凸卷积下确界 | 第30-32页 |
| 3.1.4 弱帕累托最优分配 | 第32-37页 |
| 3.1.5 例子 | 第37-38页 |
| 3.2 基于拟凸的多资产最优风险配置 | 第38-42页 |
| 3.2.1 多元拟凸风险测度构造 | 第38-39页 |
| 3.2.2 多元拟凸风险的最优配置 | 第39-42页 |
| 4 拟凸风险测度下的最优再保险决策 | 第42-50页 |
| 4.1 法则不变性拟凸风险测度 | 第42-44页 |
| 4.2 基于拟凸风险测度的再保险模型 | 第44-46页 |
| 4.3 模型求解 | 第46-50页 |
| 4.3.1 max部分的解为共单调向量 | 第46-47页 |
| 4.3.2 停止损失再保险 | 第47页 |
| 4.3.3 最优免赔额的确定 | 第47-50页 |
| 总结 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
