配对交易策略统计方法及R语言实现
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 配对交易文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.2 融资融券文献综述 | 第12页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第12-15页 |
| 第2章 配对交易策略设计与实证模型构建 | 第15-19页 |
| 2.1 多空股票的仓位配比 | 第15页 |
| 2.2 配对交易策略的设计 | 第15-19页 |
| 第3章 数据的来源及选择 | 第19-23页 |
| 3.1 数据的来源 | 第19页 |
| 3.2 最小距离法 | 第19-20页 |
| 3.3 协整模型 | 第20页 |
| 3.4 协整关系检验 | 第20-21页 |
| 3.5 股票对的选择 | 第21-23页 |
| 第4章 实证分析 | 第23-35页 |
| 4.1 数据说明 | 第23页 |
| 4.2 最小距离法的应用 | 第23-24页 |
| 4.3 协整模型 | 第24-26页 |
| 4.4 协整关系检验 | 第26-27页 |
| 4.5 残差单位根检验 | 第27页 |
| 4.6 配对交易策略的制定 | 第27-31页 |
| 4.6.1 基于协整关系的模型 | 第28-29页 |
| 4.6.2 R语言实测配对交易交易策略 | 第29-31页 |
| 4.7 并购套利 | 第31-35页 |
| 4.7.1 股票描述性统计 | 第32-33页 |
| 4.7.2 ARIMA模型对收盘价进行简单预测 | 第33页 |
| 4.7.3 预测收盘价数据 | 第33-34页 |
| 4.7.4 结论 | 第34-35页 |
| 第5章 结论 | 第35-39页 |
| 5.1 研究结论 | 第35-36页 |
| 5.2 研究创新与不足 | 第36-39页 |
| 5.2.1 研究创新 | 第36页 |
| 5.2.2 研究不足 | 第36-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 附录 | 第41-47页 |
| 附录A | 第41页 |
| 附录B | 第41-42页 |
| 附录C | 第42页 |
| 附录D：文中使用的主要程序 | 第42-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
