基于双边交易对手风险的信用违约互换估值
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10页 |
| 1.3 论文的主要工作及研究框架 | 第10-12页 |
| 1.3.1 论文的主要工作 | 第10-11页 |
| 1.3.2 论文的研究框架 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-26页 |
| 2.1 资产定价理论 | 第12-13页 |
| 2.2 交易对手信用风险理论 | 第13-17页 |
| 2.2.1 中央交易对手 | 第14-15页 |
| 2.2.2 信用风险缓释措施 | 第15-17页 |
| 2.3 信用估值调整 | 第17-19页 |
| 2.4 信用衍生品的定价模型 | 第19-25页 |
| 2.4.1 结构化方法 | 第20-22页 |
| 2.4.2 简约化方法 | 第22-25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 双边交易对手信用风险调整的估值 | 第26-35页 |
| 3.1 抵押模型 | 第26-28页 |
| 3.1.1 抵押品账户 | 第26-27页 |
| 3.1.2 抵押品再抵押 | 第27-28页 |
| 3.1.3 抵押策略 | 第28页 |
| 3.2 风险暴露 | 第28-29页 |
| 3.3 BCCVA估值 | 第29-33页 |
| 3.3.1 一般BCCVA估值公式 | 第29-32页 |
| 3.3.2 特殊BCCVA估值公式 | 第32-33页 |
| 3.4 本章小结 | 第33-35页 |
| 第四章 信用违约互换估值 | 第35-45页 |
| 4.1 信用违约互换的价格过程 | 第35-36页 |
| 4.2 CDS合约中信用估值调整的计算公式 | 第36-40页 |
| 4.3 计算CDS合约中的交易对手信用估值调整 | 第40-44页 |
| 4.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 总结与展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 附件 | 第50页 |
