| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 引言 | 第10页 |
| 1.2 论文研究的背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.4 论文研究的内容与框架 | 第14-16页 |
| 第2章 寿险精算模型的基本理论 | 第16-30页 |
| 2.1 利息理论 | 第16-17页 |
| 2.1.1 利息和实际利率 | 第16-17页 |
| 2.1.2 现值和实际贴现率 | 第17页 |
| 2.2 生存模型与生命表 | 第17-24页 |
| 2.2.1 生存模型 | 第19-21页 |
| 2.2.2 死亡力与生命表 | 第21-24页 |
| 2.3 寿险精算理论 | 第24-28页 |
| 2.3.1 趸缴纯保费 | 第24-25页 |
| 2.3.2 生存年金 | 第25页 |
| 2.3.3 年缴纯保费 | 第25-27页 |
| 2.3.4 责任准备金 | 第27-28页 |
| 2.4 寿险产品利率风险 | 第28-29页 |
| 2.5 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 CIR利率模型及其参数估计 | 第30-39页 |
| 3.1 CIR利率模型基本理论 | 第30页 |
| 3.2 广义矩估计 | 第30-32页 |
| 3.2.1 广义矩估计的基本原理 | 第31页 |
| 3.2.2 广义矩估计的步骤 | 第31页 |
| 3.2.3 广义矩估计的假设检验 | 第31-32页 |
| 3.3 CIR利率模型的参数估计 | 第32-38页 |
| 3.3.1 数据选取 | 第32-35页 |
| 3.3.2 数据处理及检验 | 第35-37页 |
| 3.3.3 参数估计 | 第37-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 CIR利率模型下的寿险产品定价模型 | 第39-45页 |
| 4.1 模型假设 | 第39页 |
| 4.2 模型构建 | 第39-44页 |
| 4.2.1 全连续型寿险产品定价模型 | 第39-41页 |
| 4.2.2 全离散型寿险产品定价模型 | 第41-42页 |
| 4.2.3 半连续型寿险产品定价模型 | 第42-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 实例分析 | 第45-51页 |
| 5.1 蒙特卡罗方法 | 第45页 |
| 5.2 蒙特卡罗方法测算CIR利率模型下的寿险产品模拟定价 | 第45-50页 |
| 5.2.1 群体描述 | 第45-46页 |
| 5.2.2 均衡纯保费定价分析 | 第46-48页 |
| 5.2.3 责任准备金定价分析 | 第48-50页 |
| 5.3 本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |