基于Vasicek利率模型的我国养老金缺口研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 论文的研究内容及方法 | 第14-15页 |
| 1.4 论文研究的结构框架 | 第15-17页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第17-25页 |
| 2.1 利息理论 | 第17-19页 |
| 2.1.1 利息和实际利率 | 第17-18页 |
| 2.1.2 贴现因子 | 第18-19页 |
| 2.2 生存模型 | 第19-20页 |
| 2.2.1 单生命生存模型 | 第19页 |
| 2.2.2 双生命生存模型 | 第19-20页 |
| 2.3 养老保险相关理论 | 第20-22页 |
| 2.3.1 我国养老保险制度的改革 | 第20-21页 |
| 2.3.2 养老金缺口 | 第21-22页 |
| 2.4 维纳过程 | 第22页 |
| 2.5 蒙特卡洛方法 | 第22-23页 |
| 2.6 灰关联分析法 | 第23页 |
| 2.7 本章小结 | 第23-25页 |
| 第3章 固定利率下养老金缺口模型 | 第25-37页 |
| 3.1 固定利率下单生命养老金缺口模型 | 第25-27页 |
| 3.1.1 符号说明 | 第25页 |
| 3.1.2 模型前提假设 | 第25-26页 |
| 3.1.3 模型构建 | 第26-27页 |
| 3.2 固定利率下双生命养老金缺口模型 | 第27-30页 |
| 3.2.1 符号说明 | 第28页 |
| 3.2.2 模型前提假设 | 第28页 |
| 3.2.3 模型构建 | 第28-30页 |
| 3.3 数值分析 | 第30-35页 |
| 3.3.1 参数设定 | 第30-33页 |
| 3.3.2 固定利率下养老金缺口模型的数值分析 | 第33-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-37页 |
| 第4章 随机利率下养老金缺口模型 | 第37-52页 |
| 4.1 Vasicek利率模型 | 第37-40页 |
| 4.1.1 数据处理与检验 | 第38-39页 |
| 4.1.2 参数估计 | 第39-40页 |
| 4.2 引入GARCH模型的利率模型 | 第40-43页 |
| 4.2.1 数据检验 | 第41-42页 |
| 4.2.2 参数估计 | 第42-43页 |
| 4.3 随机利率下养老金缺口模型 | 第43-45页 |
| 4.4 蒙特卡洛法测算随机利率下养老金缺口模型 | 第45-50页 |
| 4.5 本章小结 | 第50-52页 |
| 第5章 养老金缺口影响因素分析 | 第52-57页 |
| 5.1 数值分析 | 第52-55页 |
| 5.1.1 固定利率下养老金缺口影响因素分析 | 第52-53页 |
| 5.1.2 随机利率下养老金缺口影响因素分析 | 第53-55页 |
| 5.2 政策建议 | 第55-56页 |
| 5.3 本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
