| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-23页 |
| 第一节 债务抵押债券CDO研究背景与研究意义 | 第10-12页 |
| 第二节 合成CDO定价研究文献综述 | 第12-19页 |
| 第三节 研究思路和方法 | 第19-21页 |
| 第四节 本文结构安排和创新之处 | 第21-23页 |
| 第二章 Gaussian Copula CDO定价模型 | 第23-40页 |
| 第一节 债券抵押债券(CDO)及其定价分析 | 第23-34页 |
| 第二节 Gaussian Copula模型CDO分券损失分布及其价格 | 第34-37页 |
| 第三节 单因素Gaussian Copula模型的缺陷 | 第37-40页 |
| 第三章 随机因子双重对称NIG Copula模型 | 第40-54页 |
| 第一节 双重NIG Copula | 第40-45页 |
| 第二节 随机因子加载 | 第45-49页 |
| 第三节 随机因子双重NIG Copula模型及参数推导 | 第49-53页 |
| 第四节 随机因子双重对称NIG Copula模型下CDO公平信用差价 | 第53-54页 |
| 第四章 数值计算结果及分析 | 第54-64页 |
| 第一节 数据对象的说明与合成CDO分券价格的实现 | 第54-55页 |
| 第二节 CDO定价模型的比较分析 | 第55-56页 |
| 第三节 CDO价格影响因素的敏感性分析 | 第56-64页 |
| 第五章 研究结论 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 附录 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
