| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 研究思路与章节安排 | 第11-12页 |
| 1.4 可能的创新之处 | 第12-14页 |
| 2 相关研究综述 | 第14-23页 |
| 2.1 违约风险相关研究综述 | 第14-16页 |
| 2.1.1 国外相关研究综述 | 第14-15页 |
| 2.1.2 国内相关研究综述 | 第15-16页 |
| 2.2 变系数模型研究综述 | 第16-20页 |
| 2.2.1 国外相关研究综述 | 第16-19页 |
| 2.2.2 国外相关研究综述 | 第19-20页 |
| 2.3 相关研究综述总结 | 第20-23页 |
| 3 模型构建与估计 | 第23-35页 |
| 3.1 主成分分析对指标变量降维 | 第23-24页 |
| 3.2 变系数Logistic模型引述 | 第24-28页 |
| 3.2.1 变系数Logistic模型的局部加权极大似然估计法 | 第24-27页 |
| 3.2.2 基于交叉验证法的权的确定 | 第27-28页 |
| 3.3 变系数Probit模型 | 第28-32页 |
| 3.2.1 变系数Probit模型的局部加权极大似然估计法 | 第28-30页 |
| 3.2.2 变系数Probit模型局部加权极大似然估计法中的几个问题 | 第30-32页 |
| 3.4 变系数离散选择模型在Bayes判别中的应用 | 第32-35页 |
| 4 债券市场违约风险实证分析 | 第35-50页 |
| 4.1 样本数据选取、财务指标筛选和问题债券认定 | 第35-40页 |
| 4.1.1 样本数据选取 | 第35-37页 |
| 4.1.2 财务指标筛选 | 第37-39页 |
| 4.1.3 问题债券认定 | 第39-40页 |
| 4.2 债券市场主成分分析 | 第40-44页 |
| 4.2.1 主成分数的确定 | 第40-42页 |
| 4.2.2 主成分数载荷矩阵及得分 | 第42-44页 |
| 4.3 违约概率计算及违约债券判别 | 第44-50页 |
| 5 股票市场违约风险实证分析 | 第50-57页 |
| 5.1 样本数据选择及问题股票认定 | 第50页 |
| 5.2 股票市场主成分分析 | 第50-54页 |
| 5.2.1 主成分数的确定 | 第50-52页 |
| 5.2.2 主成分数载荷矩阵及得分 | 第52-54页 |
| 5.3 违约概率计算及问题股票判别 | 第54-57页 |
| 6 结论 | 第57-60页 |
| 6.1 总结与展望 | 第57-58页 |
| 6.2 对我国债券市场的建议 | 第58-60页 |
| 6.2.1 加快推进债券市场化进程 | 第58页 |
| 6.2.2 强化企业破产偿债机制 | 第58页 |
| 6.2.3 完善市场监管，规范信息披露 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 | 第64-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 攻读学位期间参加的研究工作和获得的学术成果 | 第81页 |
