我国波动率指数的编制及其衍生品的功能和应用
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 插图和附表清单 | 第10-11页 |
| 1 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第12-13页 |
| 1.3 主要研究内容与方法 | 第13-15页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第13-15页 |
| 1.3.2 研究方法及创新点 | 第15页 |
| 1.4 本文不足 | 第15-16页 |
| 2 文献综述 | 第16-20页 |
| 2.1 国外相关文献 | 第16-18页 |
| 2.2 国内相关文献 | 第18-20页 |
| 3 波动率指数及其衍生品的概念及特征 | 第20-25页 |
| 3.1 波动率指数 | 第20-21页 |
| 3.1.1 波动率指数的概念 | 第20页 |
| 3.1.2 VIX指数的来源和编制方法 | 第20-21页 |
| 3.1.3 其他市场的波动率指数 | 第21页 |
| 3.2 波动率指数的特征 | 第21-23页 |
| 3.2.1 负相关性 | 第21-22页 |
| 3.2.2 非对称性 | 第22-23页 |
| 3.3 波动率指数衍生品 | 第23-25页 |
| 4 我国沪深300波动率指数构建 | 第25-37页 |
| 4.1 理论基础 | 第25-26页 |
| 4.2 编制方法 | 第26-28页 |
| 4.3 我国沪深300波动率指数构建实证 | 第28-33页 |
| 4.3.1 样本数据 | 第28页 |
| 4.3.2 统计检验 | 第28-29页 |
| 4.3.3 建立均值回归方程 | 第29-30页 |
| 4.3.4 滚动窗口拟合预测 | 第30-32页 |
| 4.3.5 波动率指数构建 | 第32-33页 |
| 4.4 我国沪深300波动率指数特征分析 | 第33-37页 |
| 5 波动率指数衍生品的功能实证 | 第37-43页 |
| 5.1 波动率指数衍生品的作用 | 第37-38页 |
| 5.2 波动率指数衍生品在风险管理中的实证分析 | 第38-39页 |
| 5.3 波动率指数衍生品在投资组合中的实证分析 | 第39-43页 |
| 6 主要结论及建议 | 第43-45页 |
| 6.1 主要结论 | 第43-44页 |
| 6.2 相关建议 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录 波动率指数 | 第48-66页 |
