| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 论文内容与研究方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 论文研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 论文研究方法 | 第15页 |
| 1.3.3 创新点与不足 | 第15-16页 |
| 1.4 论文研究框架 | 第16-17页 |
| 第2章 信用风险的相关理论 | 第17-23页 |
| 2.1 信用风险的概念与特点 | 第17-18页 |
| 2.1.1 信用风险的概念 | 第17页 |
| 2.1.2 信用风险的特点 | 第17-18页 |
| 2.2 信用风险管理相关理论 | 第18-23页 |
| 2.2.1 信用风险管理流程 | 第18-19页 |
| 2.2.2 信用风险度量方法 | 第19-23页 |
| 第3章 我国商业银行信用风险管理现状、成因及优化 | 第23-28页 |
| 3.1 我国商业银行信用风险管理现状 | 第23-25页 |
| 3.2 我国商业银行信用风险存在的原因 | 第25-26页 |
| 3.2.1 内部经营管理不完善 | 第25-26页 |
| 3.2.2 外部多方因素影响 | 第26页 |
| 3.3 我国商业银行信用风险管理的优化 | 第26-28页 |
| 第4章 CreditMetrics信用风险模型的构建 | 第28-37页 |
| 4.1 CreditMetrics模型简介、 | 第28-29页 |
| 4.1.1 CreditMetrics模型的理论基础——VaR方法 | 第28页 |
| 4.1.2 CreditMetrics模型的构建框架及假设 | 第28-29页 |
| 4.2 CreditMetrics模型的计算步骤 | 第29-31页 |
| 4.3 CreditMetrics模型的实例计算 | 第31-34页 |
| 4.4 CreditMetrics模型的修正 | 第34-37页 |
| 4.4.1 CreditMetrics模型的修正需求 | 第34-35页 |
| 4.4.2 修正后的CreditMetrics模型 | 第35-37页 |
| 第5章 L银行沈阳分行在CreditMetrics模型下的案例分析 | 第37-47页 |
| 5.1 案例背景介绍 | 第37-38页 |
| 5.1.1 银行简介 | 第37页 |
| 5.1.2 借款人情况 | 第37-38页 |
| 5.1.3 授信方案 | 第38页 |
| 5.1.4 贷款用途 | 第38页 |
| 5.2 L银行沈阳分行对该笔贷款的评估过程 | 第38-42页 |
| 5.2.1 借款人的外部环境分析 | 第39-40页 |
| 5.2.2 借款人的财务分析 | 第40-41页 |
| 5.2.3 借款人内部环境分析 | 第41页 |
| 5.2.4 其它重要事项 | 第41-42页 |
| 5.3 CreditMetrics模型在案例中的应用 | 第42-46页 |
| 5.3.1 修正后的CreditMetrics模型 | 第42-44页 |
| 5.3.2 修正后的CreditMetrics模型在案例中的验证 | 第44-46页 |
| 5.4 运用CreditMetrics模型的实践意义 | 第46-47页 |
| 第6章 L银行沈阳分行风险管理策略 | 第47-50页 |
| 6.1 进一步树立全面风险管理观念 | 第47页 |
| 6.2 不断完善风险管理组织构架 | 第47页 |
| 6.3 基于CreditMetrics风险模型进一步优化评级模型 | 第47-48页 |
| 6.4 完善授信业务流程 | 第48页 |
| 6.5 统一授信和尽职调查 | 第48-49页 |
| 6.6 加强风险管理人员培训 | 第49-50页 |
| 第7章 结论与建议 | 第50-53页 |
| 7.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 7.2 对L银行沈阳分行信用风险管理的建议 | 第51页 |
| 7.3 研究不足 | 第51-52页 |
| 7.4 研究展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 在学期间研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
