中美利率与汇率的联动关系研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 第一节 研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 一、研究背景 | 第9页 |
| 二、研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-16页 |
| 一、国外相关研究 | 第10-12页 |
| 二、国内相关研究 | 第12-15页 |
| 三、国内外研究评价 | 第15-16页 |
| 第三节 研究内容、方法及创新与不足 | 第16-19页 |
| 一、研究方法 | 第16页 |
| 二、研究内容 | 第16-17页 |
| 三、创新与不足 | 第17-19页 |
| 第二章 利率与汇率联动关系的理论基础 | 第19-26页 |
| 第一节 购买力平价理论 | 第19-20页 |
| 一、绝对购买力平价 | 第19页 |
| 二、相对购买力平价 | 第19-20页 |
| 三、利率与汇率联动关系 | 第20页 |
| 第二节 利率平价理论 | 第20-22页 |
| 一、非抛补利率平价 | 第20-21页 |
| 二、抛补利率平价 | 第21页 |
| 三、利率与汇率联动关系 | 第21-22页 |
| 第三节 蒙代尔弗莱明模型 | 第22-23页 |
| 一、利率与汇率联动关系 | 第23页 |
| 第四节 汇率超调理论 | 第23-26页 |
| 一、汇率超调模型 | 第23-25页 |
| 二、利率与汇率联动关系 | 第25-26页 |
| 第三章 利率与汇率联动的传导路径 | 第26-33页 |
| 第一节 利率至汇率的传导路径 | 第26-28页 |
| 一、经常项目传导路径 | 第26-27页 |
| 二、资本项目传导路径 | 第27页 |
| 三、资产转换传导路径 | 第27-28页 |
| 第二节 汇率至利率的传导路径 | 第28-31页 |
| 一、经常项目传导路径 | 第28-30页 |
| 二、资本项目传导路径 | 第30页 |
| 三、资产转换传导路径 | 第30-31页 |
| 四、外汇储备传导路径 | 第31页 |
| 第三节 影响我国利率汇率传导渠道的主要因素 | 第31-33页 |
| 第四章 中美利率与汇率联动关系的实证研究 | 第33-48页 |
| 第一节 模型构建及指标选取 | 第33-36页 |
| 一、模型构建 | 第33-34页 |
| 二、指标选取 | 第34-35页 |
| 三、数据来源 | 第35-36页 |
| 第二节 基于利率与汇率联动关系的实证分析 | 第36-41页 |
| 第三节 基于多变量联动性的实证分析 | 第41-48页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第48-51页 |
| 第一节 本文结论 | 第48-49页 |
| 一、利率与汇率之间存在长期协整关系 | 第48页 |
| 二、汇率对利率的影响程度大于利率对汇率的影响程度 | 第48页 |
| 三、基于多变量利率与汇率的联动关系加强 | 第48-49页 |
| 第二节 政策建议 | 第49-51页 |
| 一、加强利率汇率市场化改革协调性 | 第49页 |
| 二、进一步放开资本项目增强资本流动性 | 第49-50页 |
| 三、建立多层次的外汇市场结构 | 第50页 |
| 四、推进富有弹性的人民币汇率机制形成 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 在读期间科研成果 | 第55页 |
