公司债信用价差影响因素研究--基于战略性新兴产业
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.3 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.4 研究方法及技术路线 | 第10-11页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第11页 |
| 1.5 可能的创新与不足 | 第11-13页 |
| 1.5.1 可能的创新 | 第11-12页 |
| 1.5.2 可能的不足 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-17页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 2.2.1 从探析“信用价差之谜”角度 | 第14页 |
| 2.2.2 从影响因素角度 | 第14-15页 |
| 2.2.3 从行业角度 | 第15-16页 |
| 2.3 文献评述 | 第16-17页 |
| 3 理论基础 | 第17-19页 |
| 3.1 信用价差的定义 | 第17页 |
| 3.2 战略性新兴产业的界定 | 第17-18页 |
| 3.3 信用价差的理论模型 | 第18-19页 |
| 3.3.1 结构化模型 | 第18页 |
| 3.3.2 简约模型 | 第18页 |
| 3.3.3 混合模型 | 第18-19页 |
| 4 我国战略性新兴产业概况 | 第19-23页 |
| 4.1 战略性新兴产业概况 | 第19-20页 |
| 4.1.1“十二五”时期整体发展概况 | 第19-20页 |
| 4.1.2 战略性新兴产业上市公司发展概况 | 第20页 |
| 4.2 样本公司债券概况 | 第20-23页 |
| 4.2.1 从债券期限来看 | 第21页 |
| 4.2.2 从信用等级上来看 | 第21-22页 |
| 4.2.3 从行业上看 | 第22页 |
| 4.2.4 从是否城投债来看 | 第22页 |
| 4.2.5 从有无担保上看 | 第22-23页 |
| 5 实证分析 | 第23-42页 |
| 5.1 影响因素 | 第23-28页 |
| 5.1.1 宏观因素 | 第23-25页 |
| 5.1.2 微观因素 | 第25-27页 |
| 5.1.3 解释变量预期影响汇总 | 第27-28页 |
| 5.2 样本公司信用价差度量 | 第28-30页 |
| 5.2.1 信用价差的计算 | 第28页 |
| 5.2.2 样本数据信用价差的计算 | 第28-30页 |
| 5.3 宏观影响因素实证分析 | 第30-35页 |
| 5.3.1 数据选取与处理 | 第30-34页 |
| 5.3.2 实证结果分析 | 第34-35页 |
| 5.4 微观影响因素实证分析 | 第35-42页 |
| 5.4.1 数据选取与处理 | 第35-40页 |
| 5.4.2 实证结果分析 | 第40-42页 |
| 6 结论与政策建议 | 第42-45页 |
| 6.1 研究结论 | 第42-43页 |
| 6.2 相关建议 | 第43-45页 |
| 6.2.1 管理层 | 第43页 |
| 6.2.2 投资者 | 第43-44页 |
| 6.2.3 发行人 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-50页 |
| 作者简介 | 第50页 |
