| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外相关研究文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 银行资本缓冲的周期性研究 | 第11-13页 |
| 1.2.2 银行资本缓冲的决定因素研究 | 第13-15页 |
| 1.3 相关概念的界定 | 第15-16页 |
| 1.3.1 银行资本缓冲 | 第15页 |
| 1.3.2 顺周期性 | 第15页 |
| 1.3.3 逆周期资本缓冲机制 | 第15-16页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第16-18页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第16-18页 |
| 1.5 主要创新点 | 第18-19页 |
| 2 商业银行资本缓冲顺周期性的理论分析 | 第19-28页 |
| 2.1 经济周期理论 | 第19-21页 |
| 2.1.1 传统经济周期理论 | 第19-20页 |
| 2.1.2 金融经济周期理论 | 第20-21页 |
| 2.2 塞尔协议与银行资本监管的演变 | 第21-24页 |
| 2.2.1 巴塞尔协议Ⅰ的提出 | 第21页 |
| 2.2.2 巴塞尔协议Ⅰ到巴塞尔协议Ⅱ的演变 | 第21-22页 |
| 2.2.3 巴塞尔协议Ⅱ到巴塞尔协议Ⅲ的演变 | 第22-24页 |
| 2.3 银行资本缓冲顺周期性的形成原因 | 第24-28页 |
| 2.3.1 经济周期的影响 | 第24-25页 |
| 2.3.2 银行信贷行为的顺周期性 | 第25-26页 |
| 2.3.3 巴塞尔协议监管规则的顺周期性 | 第26-28页 |
| 3 中国商业银行资本缓冲周期性的实证研究 | 第28-40页 |
| 3.1 实证设计 | 第28-31页 |
| 3.1.1 模型构建 | 第28-30页 |
| 3.1.2 变量设计 | 第30页 |
| 3.1.3 估计方法的选择 | 第30-31页 |
| 3.2 样本与数据 | 第31-34页 |
| 3.2.1 样本选取与数据来源 | 第31页 |
| 3.2.2 描述性统计分析 | 第31-34页 |
| 3.3 商业银行资本缓冲周期性的实证结果 | 第34-40页 |
| 3.3.1 整体样本的基础模型实证结果 | 第34-36页 |
| 3.3.2 引入交叉变量的模型实证结果 | 第36-37页 |
| 3.3.3 子样本的实证结果及对比分析 | 第37-40页 |
| 4 商业银行资本缓冲顺周期的缓解对策——逆周期资本缓冲机制 | 第40-48页 |
| 4.1 逆周期资本缓冲机制的提出 | 第40-41页 |
| 4.2 逆周期资本缓冲挂钩变量与计提模型 | 第41-44页 |
| 4.2.1 逆周期资本缓冲的挂钩变量选取 | 第41-43页 |
| 4.2.2 逆周期资本缓冲的计提模型 | 第43-44页 |
| 4.3 中国金融体系逆周期资本缓冲的计提与释放 | 第44-48页 |
| 4.3.1 经济上行周期逆周期资本缓冲的计提 | 第44-46页 |
| 4.3.2 经济下行周期逆周期资本缓冲的释放 | 第46-48页 |
| 结论与建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录A | 第53-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |