| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第14-17页 |
| 1.4 主要创新点与不足 | 第17-18页 |
| 2 主权债务危机的理论基础 | 第18-31页 |
| 2.1 主权债务危机及欧元区主权债务危机 | 第18页 |
| 2.2 欧元区主权债务危机特征与成因 | 第18-22页 |
| 2.2.1 欧债危机的特征 | 第18-20页 |
| 2.2.2 欧债危机的成因 | 第20-22页 |
| 2.3 金融危机传染效应的定义和分类 | 第22-24页 |
| 2.3.1 传染效应的定义 | 第22-23页 |
| 2.3.2 传染效应的分类 | 第23-24页 |
| 2.4 金融危机传染效应测度 | 第24-31页 |
| 2.4.1 转移传染效应 | 第24-29页 |
| 2.4.2 纯传染效应 | 第29-31页 |
| 3 次贷危机与欧元区主权债务危机传染效应实证分析 | 第31-39页 |
| 3.1 次贷危机对欧元区的影响 | 第31-34页 |
| 3.1.1 国内生产总值 | 第31-32页 |
| 3.1.2 国际贸易 | 第32-33页 |
| 3.1.3 失业率 | 第33页 |
| 3.1.4 国债收益率 | 第33-34页 |
| 3.2 实证分析 | 第34-39页 |
| 3.2.1 数据选取与说明 | 第35页 |
| 3.2.2 模型选取及建立 | 第35-36页 |
| 3.2.3 数据检验 | 第36-37页 |
| 3.2.4 实证结果 | 第37-39页 |
| 4 希腊危机与欧元区主权债务危机传染效应的实证分析 | 第39-49页 |
| 4.1 欧猪五国国债收益率的相似性分析 | 第39-41页 |
| 4.2 希腊危机对欧猪五国传染效应的GARCH模型分析 | 第41-44页 |
| 4.2.1 模型选取及建立 | 第41-42页 |
| 4.2.2 数据检验 | 第42-43页 |
| 4.2.3 GARCH模型的实证结果 | 第43-44页 |
| 4.3 希腊危机对欧猪五国传染效应的VAR模型分析 | 第44-49页 |
| 4.3.1 格兰杰因果关系检验 | 第44-47页 |
| 4.3.2 脉冲响应函数分析 | 第47-49页 |
| 5 结论与启示 | 第49-53页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第49-51页 |
| 5.2 启示 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
