| 论文主要创新点 | 第5-6页 |
| 中文摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 表目次 | 第15-17页 |
| 图目次 | 第17-18页 |
| 第一章 导论 | 第18-26页 |
| 第一节 选题背景与意义 | 第18-20页 |
| 一、选题背景 | 第18-19页 |
| 二、选题意义 | 第19-20页 |
| 第二节 主要内容与基本框架 | 第20-24页 |
| 一、主要内容 | 第20-23页 |
| 二、基本框架 | 第23-24页 |
| 第三节 研究方法 | 第24页 |
| 第四节 创新和不足 | 第24-26页 |
| 第二章 文献回顾 | 第26-40页 |
| 第一节 基准利率选择方面的研究 | 第26-29页 |
| 一、国外对基准利率选择的研究 | 第26页 |
| 二、国内对基准利率选择的研究 | 第26-29页 |
| 第二节 利率期限结构方面的研究 | 第29-34页 |
| 一、传统利率期限结构理论 | 第30-31页 |
| 二、现代利率期限结构理论 | 第31-34页 |
| 第三节 利率风险度量方面的研究 | 第34-40页 |
| 一、利率风险度量模型的发展脉络 | 第34-35页 |
| 二、银行账户利率风险度量方面的研究 | 第35-37页 |
| 三、交易账户利率风险度量方面的研究 | 第37-39页 |
| 四、利率风险度量研究的方向与不足 | 第39-40页 |
| 第三章 利率市场化与我国商业银行的利率风险 | 第40-54页 |
| 第一节 我国利率市场化进程 | 第40-47页 |
| 一、当前中外利率体系以及利率水平的比较 | 第40-42页 |
| 二、国外利率市场化改革实践 | 第42-44页 |
| 三、我国利率市场化改革的历史回顾 | 第44-45页 |
| 四、后阶段我国利率市场化改革展望 | 第45-47页 |
| 第二节 利率市场化进程中我国商业银行的利率风险 | 第47-54页 |
| 一、阶段性风险 | 第47-50页 |
| 二、持续性风险 | 第50-54页 |
| 第四章 利率风险的度量模型与方法 | 第54-77页 |
| 第一节 账面价值法和市场价值法 | 第54-58页 |
| 一、账面价值法 | 第54页 |
| 二、市场价值法 | 第54-56页 |
| 三、账面价值法与市场价值法的争论 | 第56-57页 |
| 四、我国商业银行选择市场价值法的必要性 | 第57-58页 |
| 第二节 缺口模型 | 第58-63页 |
| 一、静态缺口模型 | 第58-61页 |
| 二、动态缺口模型 | 第61-62页 |
| 三、广义缺口模型 | 第62-63页 |
| 第三节 持续期模型 | 第63-70页 |
| 一、持续期的定义与经济意义 | 第63-65页 |
| 二、持续期的影响因素分析 | 第65-66页 |
| 三、持续期模型的效率分析 | 第66-67页 |
| 四、持续期模型的修正与发展 | 第67-70页 |
| 第四节 VaR模型 | 第70-77页 |
| 一、VaR模型的基本原理 | 第70-72页 |
| 二、VaR模型的计算方法 | 第72-76页 |
| 三、VaR模型与其它模型的比较 | 第76-77页 |
| 第五章 我国商业银行利率风险管理中的基准利率选择与利率预测 | 第77-96页 |
| 第一节 我国商业银行利率风险管理中的基准利率选择 | 第77-88页 |
| 一、基准利率的基本属性 | 第77-79页 |
| 二、基准利率选择的定性分析 | 第79-81页 |
| 三、基准利率选择的实证分析 | 第81-88页 |
| 第二节 利率的短期动态模型估计和利率预测 | 第88-96页 |
| 一、CKLS模型 | 第89-91页 |
| 二、CKLS框架下SHIBOR隔夜利率的短期动态模型估计 | 第91-94页 |
| 三、CKLS框架下SHIBOR隔夜利率的预测 | 第94-96页 |
| 第六章 我国商业银行的银行账户利率风险度量 | 第96-116页 |
| 第一节 银行账户的利率风险 | 第96-98页 |
| 一、银行账户利率风险的内涵 | 第96-98页 |
| 二、银行账户利率风险的度量方法 | 第98页 |
| 第二节 我国商业银行净利息收入的利率风险度量 | 第98-109页 |
| 一、样本描述 | 第98-103页 |
| 二、标准利率冲击对净利息收入影响的模拟分析 | 第103-107页 |
| 三、利率动态冲击对净利息收入影响的模拟分析 | 第107-109页 |
| 第三节 我国商业银行经济价值的利率风险度量 | 第109-116页 |
| 一、标准持续期模型的模拟 | 第109-113页 |
| 二、基于CKLS模型的VaR模拟 | 第113-116页 |
| 第七章 我国商业银行交易账户利率风险的度量 | 第116-137页 |
| 第一节 交易账户的利率风险 | 第116-117页 |
| 一、交易账户利率风险的内涵 | 第116-117页 |
| 二、交易账户利率风险的度量方法 | 第117页 |
| 第二节 我国商业银行表内交易账户的利率风险度量 | 第117-134页 |
| 一、中国银行交易账户利率风险报告 | 第117-119页 |
| 二、我国商业银行单一交易账户的利率风险度量 | 第119-131页 |
| 三、我国商业银行交易账户的利率风险综合度量 | 第131-134页 |
| 第三节 我国商业银行表外交易账户的利率风险度量 | 第134-137页 |
| 一、利率远期协议利率风险的VaR计算 | 第134-135页 |
| 二、利率互换利率风险的VaR计算 | 第135-137页 |
| 第八章 主要结论与商业银行利率风险管理建议 | 第137-148页 |
| 第一节 主要结论 | 第137-140页 |
| 第二节 商业银行利率风险管理建议 | 第140-148页 |
| 一、商业银行银行账户利率风险管理建议 | 第140-143页 |
| 二、商业银行交易账户利率风险管理建议 | 第143-148页 |
| 参考文献 | 第148-161页 |
| 中文部分 | 第148-152页 |
| 英文部分 | 第152-161页 |
| 攻读博士学位期间科研成果目录 | 第161-162页 |
| 致谢 | 第162页 |