| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-17页 |
| ·研究的背景 | 第9-16页 |
| ·研究的意义 | 第16-17页 |
| ·本文的研究思路和方法 | 第17-18页 |
| ·本文的创新之处 | 第18页 |
| ·文章结构 | 第18-20页 |
| 2 债务抵押债券定价模型 | 第20-25页 |
| ·国外定价模型及研究现状 | 第20-23页 |
| ·BET方法 | 第20页 |
| ·Copula模型 | 第20-21页 |
| ·因子Copula模型 | 第21-23页 |
| ·动态模型 | 第23页 |
| ·国内研究现状 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 3 基于随机回收率的CDO定价模型 | 第25-37页 |
| ·债务抵押债券(CDO)的半解析定价方法 | 第26-28页 |
| ·Levy从属过程简介 | 第28-30页 |
| ·从属过程 | 第28-29页 |
| ·α-稳定从属过程 | 第29-30页 |
| ·Levy从属过程 | 第30页 |
| ·Levy从属过程定价模型 | 第30-32页 |
| ·条件违约概率 | 第30-31页 |
| ·大样本近似方法下的资产池的违约损失分布 | 第31-32页 |
| ·随机回收率 | 第32-34页 |
| ·数值模拟 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 4 基于逆高斯和Gamma从属过程下CDO定价模型 | 第37-50页 |
| ·逆高斯和Gamma从属过程简介 | 第37-41页 |
| ·逆高斯从属过程 | 第37-39页 |
| ·Gamma从属过程 | 第39-41页 |
| ·逆高斯和Gamma从属过程下的CDO定价模型 | 第41-44页 |
| ·逆高斯从属过程下的条件存活概率 | 第41-42页 |
| ·Gamma从属过程下的条件存活概率 | 第42-43页 |
| ·傅立叶变换下的资产池的违约损失分布 | 第43-44页 |
| ·与其它定价模型的关系 | 第44-47页 |
| ·与因子Copula模型的关系 | 第44-46页 |
| ·与强度模型的关系 | 第46-47页 |
| ·数值模拟 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 5 结论 | 第50-52页 |
| ·主要结论 | 第50页 |
| ·研究展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |