| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 引言 | 第8-12页 |
| 第一章 规则整理与解读 | 第12-22页 |
| 第一节《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所股票期权试点结算规则》 | 第12-15页 |
| 一 保证金制度 | 第12-13页 |
| 二 风险分级管理制度 | 第13-14页 |
| 三 结算担保金制度 | 第14页 |
| 四 强行平仓制度 | 第14-15页 |
| 第二节《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》 | 第15-22页 |
| 一 保证金制度 | 第15-17页 |
| 二 持仓限额制度 | 第17页 |
| 三 大户持仓报告制度 | 第17-18页 |
| 四 强行平仓制度 | 第18-19页 |
| 五 取消交易制度 | 第19页 |
| 六 结算担保金制度 | 第19-21页 |
| 七 风险警示制度 | 第21-22页 |
| 第二章 案例分析 | 第22-36页 |
| 第一节 希腊值风险度量介绍 | 第22-26页 |
| 一 Delta指标 | 第22-24页 |
| 二 Gamma指标 | 第24-25页 |
| 三 Vega指标 | 第25-26页 |
| 第二节 实例分析 | 第26-36页 |
| 一 Delta中性策略 | 第27-30页 |
| 二 敏感性分析 | 第30-32页 |
| 三 操作风险 | 第32-34页 |
| 四 流动性风险 | 第34页 |
| 五 保证金风险 | 第34-36页 |
| 第三章 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 附录 | 第39-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |