| 摘要 | 第6-9页 |
| abstract | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第15-35页 |
| 1.1 研究背景 | 第15-18页 |
| 1.2 研究现状 | 第18-25页 |
| 1.2.1 有关原油价格冲击与整体股票市场相关关系的文献 | 第19-23页 |
| 1.2.2 有关原油价格冲击与能源公司股票市场相关关系的文献 | 第23-25页 |
| 1.3 问题的提出与选题意义 | 第25-32页 |
| 1.3.1 问题的提出 | 第26-31页 |
| 1.3.2 研究意义 | 第31-32页 |
| 1.4 论文结构安排与主要创新 | 第32-35页 |
| 1.4.1 论文结构安排 | 第32-33页 |
| 1.4.2 论文主要创新 | 第33-35页 |
| 第2章 国际油价与我国能源公司股价的收益率及波动率溢出效应 | 第35-68页 |
| 2.1 引言 | 第35页 |
| 2.2 国际油价与我国能源公司股价特征 | 第35-39页 |
| 2.2.1 数据 | 第35-36页 |
| 2.2.2 国际油价与我国能源公司股价走势分析 | 第36-37页 |
| 2.2.3 国际油价与我国能源公司股价收益率分布特征分析 | 第37-39页 |
| 2.3 研究方法 | 第39-41页 |
| 2.4 实证结果与分析 | 第41-66页 |
| 2.4.1 市场收益率溢出效应的实证结果 | 第42-46页 |
| 2.4.2 市场波动率溢出效应的实证结果 | 第46-49页 |
| 2.4.3 子样本期间的实证分析 | 第49-57页 |
| 2.4.4 能源子产业部门的实证分析 | 第57-66页 |
| 2.5 本章小结 | 第66-68页 |
| 第3章 国际油价与我国能源公司股价的相依度测度 | 第68-106页 |
| 3.1 引言 | 第68页 |
| 3.2 国际油价与我国能源公司股价相依性的预分析 | 第68-70页 |
| 3.3 研究方法 | 第70-76页 |
| 3.3.1 Copula函数 | 第70-72页 |
| 3.3.2 边缘分布模型 | 第72-74页 |
| 3.3.3 二元Copula函数 | 第74-76页 |
| 3.4 实证结果与分析 | 第76-103页 |
| 3.4.1 边缘分布模型估计结果 | 第76-78页 |
| 3.4.2 动态Copula函数估计结果 | 第78-79页 |
| 3.4.3 国际原油期货市场与我国能源股票市场的动态相依度 | 第79-83页 |
| 3.4.4 子样本期间的实证分析 | 第83-92页 |
| 3.4.5 能源子产业部门的实证分析 | 第92-103页 |
| 3.5 本章小结 | 第103-106页 |
| 第4章 国际原油期货在我国能源公司股票投资风险管理中的应用 | 第106-137页 |
| 4.1 引言 | 第106页 |
| 4.2 投资组合权重的构建 | 第106-108页 |
| 4.3 投资组合风险管理效率的评估 | 第108-111页 |
| 4.3.1 风险调整后的收益率比较 | 第108页 |
| 4.3.2 风险规避效率 | 第108-109页 |
| 4.3.3 极端下行风险规避效率 | 第109-111页 |
| 4.4 实证结果与分析 | 第111-134页 |
| 4.4.1 投资组合权重的实证结果 | 第111-112页 |
| 4.4.2 风险调整后收益率比较的实证结果 | 第112-113页 |
| 4.4.3 风险规避效率的实证结果 | 第113-114页 |
| 4.4.4 极端下行风险规避效率的实证结果 | 第114-116页 |
| 4.4.5 子样本期间的实证分析 | 第116-125页 |
| 4.4.6 能源子产业部门的实证分析 | 第125-134页 |
| 4.5 本章小结 | 第134-137页 |
| 第5章 总结与展望 | 第137-151页 |
| 5.1 论文工作总结 | 第138-144页 |
| 5.1.1 国际油价与我国能源公司股价的收益率及波动率溢出效应 | 第138-140页 |
| 5.1.2 国际油价与我国能源公司股价的相依性测度 | 第140-142页 |
| 5.1.3 国际原油期货在我国能源公司股票投资风险管理中的应用 | 第142-144页 |
| 5.2 能源政策建议 | 第144-149页 |
| 5.2.1 对我国整体能源产业发展的政策建议 | 第144-146页 |
| 5.2.2 对油价剧烈波动和平静时期我国整体能源产业发展的政策建议 | 第146-147页 |
| 5.2.3 对我国能源子产业部门发展的政策建议 | 第147-149页 |
| 5.3 研究展望 | 第149-151页 |
| 致谢 | 第151-153页 |
| 参考文献 | 第153-162页 |
| 博士期间发表的论文及科研成果 | 第162-163页 |
