| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| §1.1 问题的提出 | 第8-9页 |
| §1.2 研究目的和意义 | 第9页 |
| §1.3 本论文的结构安排 | 第9-10页 |
| §1.4. 主要的研究内容以及可能的创新 | 第10-11页 |
| §1.4.1 主要的研究内容 | 第10页 |
| §1.4.2 可能的创新 | 第10-11页 |
| 第二章 正态逆高斯分布 | 第11-19页 |
| §2.1 正态逆高斯分布的文献综述 | 第11-14页 |
| §2.2 正态逆高斯分布 | 第14-19页 |
| §2.2.1 正态逆高斯分布的定义 | 第14-15页 |
| §2.2.2 正态逆高斯分布的参数与图像 | 第15-17页 |
| §2.2.3 正态逆高斯分布的性质 | 第17-18页 |
| §2.2.4 多元正态逆高斯分布 | 第18-19页 |
| 第三章 基于EM算法的正态逆高斯分布参数估计 | 第19-26页 |
| §3.1 EM算法 | 第19-21页 |
| §3.1.1 EM算法的文献综述 | 第19-20页 |
| §3.1.2 EM算法原理 | 第20-21页 |
| §3.2 基于EM算法的正态逆高斯分布参数估计 | 第21-26页 |
| §3.2.1 正态逆高斯分布的极大似然估计 | 第22页 |
| §3.2.2 正态逆高斯分布的EM估计法 | 第22-26页 |
| 第四章 基于正态逆高斯分布的股票收益率研究 | 第26-38页 |
| §4.1 风险价值VaR | 第26-28页 |
| §4.1.1 VaR的理论基础 | 第27页 |
| §4.1.2 VaR的Monte Carlo模拟计算法 | 第27-28页 |
| §4.2 股票收益率正态逆高斯分布拟合 | 第28-34页 |
| §4.2.1 股票收益率的基本统计特征 | 第28-30页 |
| §4.2.2 基于EM的正态逆高斯分布拟合 | 第30-32页 |
| §4.2.3 拟合效果的Monte Carlo模拟检验 | 第32-34页 |
| §4.3 基于VaR的正态逆高斯分布与正态分布对比 | 第34-36页 |
| §4.4 实际股票收益率不符合正态分布的解释 | 第36-38页 |
| 第五章 总结与展望 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 附录 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
