我国可转债的发行公告效应与股性研究
| 摘要 | 第4-8页 |
| ABSTRACT | 第8-11页 |
| 1. 绪论 | 第15-20页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第15-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.2 研究思路与基本框架 | 第17-19页 |
| 1.3 研究创新点 | 第19-20页 |
| 2. 文献综述 | 第20-31页 |
| 2.1 理论基础综述 | 第20-23页 |
| 2.2 国内外有关可转债公告效应的研究 | 第23-27页 |
| 2.2.1 海外研究综述 | 第23-25页 |
| 2.2.2 国内研究综述 | 第25-27页 |
| 2.3 国内外有关可转债股性债性的研究 | 第27-29页 |
| 2.4 文献述评与思考 | 第29页 |
| 2.5 本章小结 | 第29-31页 |
| 3. 可转债的股性债性分析 | 第31-38页 |
| 3.1 可转债的概念与特点 | 第31-32页 |
| 3.2 可转债的基本条款 | 第32-35页 |
| 3.3 可转债融资分析 | 第35-37页 |
| 3.3.1 可转债融资的优缺点 | 第35-36页 |
| 3.3.2 可转债的价值与估值 | 第36-37页 |
| 3.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 4. 我国可转债发行公告效应的检验 | 第38-55页 |
| 4.1 研究样本与研究设计 | 第39-45页 |
| 4.1.1 研究数据及来源 | 第39-40页 |
| 4.1.2 样本描述性统计 | 第40-43页 |
| 4.1.3 事件研究法 | 第43-45页 |
| 4.2 可转债发行公告效应的检验结果分析 | 第45-50页 |
| 4.2.1 全样本可转债发行公告效应检验 | 第45-47页 |
| 4.2.2 分样本可转债发行公告效应检验 | 第47-50页 |
| 4.3 稳健性分析 | 第50-54页 |
| 4.3.1 市场模型法 | 第51-52页 |
| 4.3.2 牛熊市的影响 | 第52-54页 |
| 4.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 5. 发行公告效应的实证研究：基于股性的视角 | 第55-72页 |
| 5.1 可转债股性和债性的度量 | 第56-61页 |
| 5.1.1 可转债股性的度量 | 第56-59页 |
| 5.1.2 描述性统计 | 第59-61页 |
| 5.2 发行公告效应与股性分析 | 第61-70页 |
| 5.2.1 发行公告效应：偏债型vs偏股型 | 第61-63页 |
| 5.2.2 回归分析 | 第63-70页 |
| 5.3 本章小结 | 第70-72页 |
| 6. 可转债股性的影响因素研究 | 第72-85页 |
| 6.1 变量设置与模型构建 | 第72-75页 |
| 6.1.1 解释变量的设置 | 第72-74页 |
| 6.1.2 基本模型的构建 | 第74-75页 |
| 6.2 描述性统计 | 第75-76页 |
| 6.3 回归分析 | 第76-81页 |
| 6.4 稳健性检验 | 第81-84页 |
| 6.4.1 行业因素的影响 | 第82-83页 |
| 6.4.2 Logistic回归 | 第83-84页 |
| 6.5 本章小结 | 第84-85页 |
| 7. 结论、建议与局限 | 第85-91页 |
| 7.1 研究结论 | 第85-87页 |
| 7.1.1 可转债的发行公告效应 | 第85-86页 |
| 7.1.2 可转债的股性与发行公告效应 | 第86-87页 |
| 7.1.3 可转债的股性影响因素 | 第87页 |
| 7.2 政策建议 | 第87-89页 |
| 7.2.1 对可转债发行的建议 | 第87-88页 |
| 7.2.2 对可转债投资的建议 | 第88-89页 |
| 7.2.3 对可转债监管的建议 | 第89页 |
| 7.3 本文的局限 | 第89-91页 |
| 参考文献 | 第91-97页 |
| 后记 | 第97-98页 |
| 致谢 | 第98-99页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第99页 |
