| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究背景及研究问题的提出 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-12页 |
| ·研究问题的提炼 | 第12-13页 |
| ·研究目的和意义 | 第13-14页 |
| ·研究目的 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·研究思路、技术路线及研究方法 | 第14-16页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| ·技术路线 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·研究结构 | 第16-17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-44页 |
| ·市场波动不对称现象研究综述 | 第18-26页 |
| ·波动不对称现象的界定 | 第18-19页 |
| ·市场波动不对称现象的检验综述 | 第19-22页 |
| ·市场波动不对称形成机理研究综述 | 第22-26页 |
| ·计算实验金融方法及其相关研究 | 第26-34页 |
| ·计算实验金融方法 | 第27-29页 |
| ·计算实验金融的相关研究综述 | 第29-34页 |
| ·资本资产定价理论的研究现状 | 第34-43页 |
| ·基于理性人假设的传统资产定价研究现状 | 第34-37页 |
| ·基于非理性人假设的行为资产定价研究现状 | 第37-40页 |
| ·基于前景理论的资产定价研究现状 | 第40-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第三章 波动不对称现象和投资者前景理论特征的实证检验 | 第44-63页 |
| ·中国股票市场波动不对称现象的实证检验 | 第44-47页 |
| ·中国股票市场投资者前景理论偏好特征的存在性检验 | 第47-55页 |
| ·随机占优准则 | 第50-52页 |
| ·基于随机占优准则的中国市场前景理论检验 | 第52-55页 |
| ·价值函数在中国股票市场中的具体表现形式 | 第55-62页 |
| ·前景理论中价值函数的新发展 | 第55-57页 |
| ·价值函数在中国市场中的实证检验 | 第57-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 第四章 基于前景理论的波动不对称计算实验研究 | 第63-83页 |
| ·计算实验金融模型 | 第63-67页 |
| ·市场描述 | 第63-64页 |
| ·投资者类型 | 第64-67页 |
| ·参数设置 | 第67页 |
| ·基于前景理论的市场波动不对称性形成机理探究 | 第67-77页 |
| ·计算实验模型的实验校准 | 第67-69页 |
| ·波动不对称现象的计算实验观察 | 第69-72页 |
| ·市场制度对波动不对称现象的影响分析 | 第72-75页 |
| ·波动不对称现象的作用机理分析 | 第75-77页 |
| ·投资者前景理论特征对市场的影响研究 | 第77-78页 |
| ·前景理论投资者与传统决策偏好的比较分析 | 第78-82页 |
| ·本章小结 | 第82-83页 |
| 第五章 以中国市场为背景的前景理论资产定价模型 | 第83-98页 |
| ·建模思路和特色 | 第83-84页 |
| ·中国市场条件下的前景理论资产定价模型（PTCAPM） | 第84-87页 |
| ·PTCAPM建模和推导 | 第84-86页 |
| ·PTCAPM模型的内涵 | 第86-87页 |
| ·PTCAPM与传统CAPM在中国股票市场的实证比较 | 第87-97页 |
| ·数据处理和研究方法 | 第87-91页 |
| ·PTCAPM与传统CAPM的比较分析 | 第91-97页 |
| ·本章小结 | 第97-98页 |
| 第六章 总结与展望 | 第98-100页 |
| ·创新点总结 | 第98-99页 |
| ·展望 | 第99-100页 |
| 参考文献 | 第100-113页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第113-114页 |
| 发表的论文 | 第113页 |
| 参与的科研项目 | 第113-114页 |
| 致谢 | 第114页 |
