| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景与问题提出 | 第11-17页 |
| ·研究背景 | 第11-15页 |
| ·选题的研究意义 | 第15-17页 |
| ·本文的主要研究内容与结构 | 第17-19页 |
| ·本文的创新点 | 第19-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第二章 国内外跳跃行为及其相关领域研究状况述评 | 第21-34页 |
| ·问题起源 | 第21页 |
| ·跳跃行为产生的宏微观机制 | 第21-22页 |
| ·跳跃行为辨识以及刻画跳跃现象的资产价格行为动态特征 | 第22-26页 |
| ·跳跃行为参数研究体系 | 第23-25页 |
| ·跳跃行为非参数研究体系 | 第25-26页 |
| ·跳跃行为对市场微观结构的影响 | 第26-28页 |
| ·跳跃行为对市场微观结构的作用机制 | 第26-27页 |
| ·跳跃发生条件下资产价格波动性估计 | 第27-28页 |
| ·跳跃行为市场风险特征 | 第28-31页 |
| ·资产价格跳跃风险市场特征 | 第29页 |
| ·资产价格跳跃风险信息属性 | 第29-30页 |
| ·极值理论 | 第30-31页 |
| ·跳跃行为研究中目前存在的问题 | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第三章 跳跃行为存在条件下波动率估计问题研究 | 第34-49页 |
| ·引言 | 第34-36页 |
| ·“已实现”核波动模型（RK）理论框架 | 第36-39页 |
| ·“已实现”波动估计量 | 第37页 |
| ·“已实现”核波动估计量 | 第37-39页 |
| ·“已实现”核波动模型有效性检验 | 第39-43页 |
| ·评价模型估计精度的标准 | 第40页 |
| ·股票价格蒙特卡洛模拟 | 第40-41页 |
| ·蒙特卡洛模拟结果 | 第41-43页 |
| ·“已实现”核波动预测模型 | 第43-47页 |
| ·RK-ARFIMA模型构建 | 第43-44页 |
| ·中国证券市场RK-ARFIMA模型实证研究 | 第44-47页 |
| ·结论 | 第47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第四章 跳跃行为非参数辨识方法研究 | 第49-70页 |
| ·引言 | 第49-51页 |
| ·跳跃行为非参数研究方法理论框架 | 第51-53页 |
| ·资产价格跳跃扩散模型 | 第51-52页 |
| ·BNS基于“已实现”方差非参数辨识方法 | 第52页 |
| ·基于“已实现”阈值p幂次变差（TMPV）非参数辨识方法 | 第52-53页 |
| ·TMPV非参数辨识方法改进 | 第53-54页 |
| ·跳跃行为非参数辨识方法比较 | 第54-62页 |
| ·理论讨论 | 第54-56页 |
| ·基于模拟数据的跳跃行为非参数辨识方法比较 | 第56-62页 |
| ·中国证券市场资产价格跳跃行为非参数方法实证研究 | 第62-68页 |
| ·数据来源与分组 | 第62页 |
| ·实证结果 | 第62-67页 |
| ·结果分析 | 第67-68页 |
| ·结论 | 第68-69页 |
| ·本章小结 | 第69-70页 |
| 第五章 基于信息结构的跳跃行为价格发现研究 | 第70-87页 |
| ·引言 | 第70-71页 |
| ·中国证券市场跳跃行为价格发现模式 | 第71-76页 |
| ·中国市场跳跃行为与信息事件关系分析 | 第71-73页 |
| ·跳跃行为与信息结构关系分析 | 第73-75页 |
| ·跳跃行为与即期收益率关系分析 | 第75-76页 |
| ·诱发跳跃现象的信息分布水平度量与定价 | 第76-85页 |
| ·中国证券市场跳跃信息分布水平度量 | 第76-82页 |
| ·中国证券市场跳跃信息分布水平定价 | 第82-85页 |
| ·结论 | 第85-86页 |
| ·本章小结 | 第86-87页 |
| 第六章 证券市场跳跃风险与定价问题研究 | 第87-107页 |
| ·引言 | 第87-89页 |
| ·跳跃风险参与定价模型 | 第89-95页 |
| ·日内跳跃行为非参数辨识及跳跃风险测度 | 第89-91页 |
| ·基于双幂次变差理论的噪音行为建模 | 第91-92页 |
| ·跳跃风险参与定价因子模型改进 | 第92-94页 |
| ·跳跃风险分布特征研究 | 第94-95页 |
| ·中国证券市场日内跳跃行为统计及风险分布特征研究 | 第95-100页 |
| ·日内跳跃行为的辨识 | 第95-98页 |
| ·跳跃行为统计特征及风险分布情况 | 第98-100页 |
| ·跳跃风险参与定价因子模型分析 | 第100-105页 |
| ·跳跃风险参与定价多因子模型检验 | 第100-103页 |
| ·中国证券市场跳跃风险特征研究 | 第103-105页 |
| ·结语 | 第105页 |
| ·本章小结 | 第105-107页 |
| 第七章 资产收益率分布尾部跳跃成分研究 | 第107-126页 |
| ·引言 | 第107-108页 |
| ·极值理论建模方法 | 第108-111页 |
| ·分块样本极值 | 第109-110页 |
| ·超阈值模型 | 第110-111页 |
| ·金融资产收益率跳跃性尾部及其风险特征刻画 | 第111-116页 |
| ·平稳时间序列极值 | 第111页 |
| ·收益率分布尾部跳跃性成分建模 | 第111-115页 |
| ·收益率跳跃性尾部风险测度 | 第115-116页 |
| ·中国证券市场收益率跳跃性尾部特征 | 第116-122页 |
| ·收益率序列尾部特征 | 第118-120页 |
| ·跳跃性收益尾部特征 | 第120-122页 |
| ·中国证券市场跳跃性尾部风险特征 | 第122-124页 |
| ·实证结果 | 第122-124页 |
| ·结果分析 | 第124页 |
| ·结论 | 第124-125页 |
| ·本章小结 | 第125-126页 |
| 第八章 总结与展望 | 第126-130页 |
| ·全文总结 | 第126-128页 |
| ·研究展望 | 第128-129页 |
| ·本章小结 | 第129-130页 |
| 参考文献 | 第130-139页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第139-140页 |
| 致谢 | 第140页 |