基于分形分布的金融风险及投资决策研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·本文的选题背景 | 第9-10页 |
| ·本文的研究意义 | 第10-11页 |
| ·分形市场理论研究现状 | 第11-12页 |
| ·分形分布及其研究现状 | 第12-13页 |
| ·VaR 以及CVaR 研究现状 | 第13-15页 |
| ·投资组合研究现状 | 第15-17页 |
| ·本文的研究内容 | 第17-19页 |
| 第二章 分形市场理论 | 第19-35页 |
| ·有效市场理论 | 第19-22页 |
| ·有效市场理论的主要内容 | 第19-20页 |
| ·有效市场假说的理论基础 | 第20-21页 |
| ·有效市场假说的缺陷 | 第21-22页 |
| ·分形市场理论 | 第22-23页 |
| ·分形市场假说的主要内容 | 第22-23页 |
| ·分形市场理论在金融市场研究中的意义 | 第23页 |
| ·分形市场假说的相关理论 | 第23-28页 |
| ·R/S 分析法 | 第23-24页 |
| ·R/S 的计算过程 | 第24页 |
| ·分形维 | 第24-25页 |
| ·Hurst 指数 | 第25页 |
| ·V n 统计量 | 第25-26页 |
| ·显著性检验 | 第26页 |
| ·扰乱性检验 | 第26-27页 |
| ·长期相关性检验 | 第27页 |
| ·修正的R/S 分析 | 第27-28页 |
| ·股票市场分形结构分析 | 第28-34页 |
| ·对沪市收益率的分布检验 | 第28-29页 |
| ·沪市分形结构分析 | 第29-33页 |
| ·结论 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第三章 分形分布及其在金融市场的实证分析 | 第35-45页 |
| ·分形金融时间序列 | 第35-36页 |
| ·分形分布 | 第36-38页 |
| ·分形分布的定义 | 第38页 |
| ·分形分布的性质 | 第38-39页 |
| ·分形分布的密度函数与分布函数 | 第39-41页 |
| ·金融市场分形特征的实证研究 | 第41-44页 |
| ·结果分析 | 第44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 VaR 与CVaR 模型及其应用 | 第45-68页 |
| ·VaR 方法 | 第45-61页 |
| ·VaR 的基本思想 | 第45-46页 |
| ·VaR 计算的主要方法 | 第46-50页 |
| ·VaR 计算方法的比较 | 第50-51页 |
| ·风险估值计算的其他问题的处理方式 | 第51-52页 |
| ·极值条件下风险价值的改进 | 第52-54页 |
| ·VaR 算例 | 第54-58页 |
| ·VaR 的缺点及CVaR 的产生 | 第58-59页 |
| ·CVaR 的计算及性质 | 第59-61页 |
| ·基于分形分布的VaR 及CVaR | 第61-64页 |
| ·基于分形分布的VaR | 第62-63页 |
| ·基于分形分布的CVaR | 第63-64页 |
| ·实证研究 | 第64-67页 |
| ·数据处理 | 第64-65页 |
| ·模型检验 | 第65-67页 |
| ·结果分析 | 第67页 |
| ·本章总结 | 第67-68页 |
| 第五章 基于分形分布的投资决策 | 第68-94页 |
| ·投资组合理论概述 | 第68-71页 |
| ·收益率度量 | 第68-69页 |
| ·投资组合理论 | 第69-71页 |
| ·主成分分析在资产组合中的应用 | 第71-76页 |
| ·主成分分析法 | 第71-72页 |
| ·R 软件 | 第72页 |
| ·实证分析 | 第72-76页 |
| ·投资组合模型 | 第76-86页 |
| ·均值—方差模型 | 第76-77页 |
| ·均值—VaR 模型 | 第77页 |
| ·均值—CVaR 模型 | 第77-78页 |
| ·有效边界以及有效前沿 | 第78-81页 |
| ·实证研究 | 第81-86页 |
| ·基于VaR 的投资决策 | 第86-90页 |
| ·相关变量说明 | 第86页 |
| ·VaR 约束下的投资组合选择 | 第86-90页 |
| ·基于FVaR 约束的投资组合模型 | 第90页 |
| ·基于FCVaR 约束的投资组合模型 | 第90页 |
| ·实际算例 | 第90-93页 |
| ·本章小结 | 第93-94页 |
| 第六章 总结与展望 | 第94-96页 |
| ·全文总结 | 第94-95页 |
| ·进一步研究展望 | 第95-96页 |
| 参考文献 | 第96-104页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第104-105页 |
| 致谢 | 第105页 |
