| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·引言 | 第9-10页 |
| ·重尾分布族 | 第10-12页 |
| ·相依结构 | 第12-15页 |
| ·经典风险模型 | 第15-19页 |
| 第二章 负相依索赔下基于客户到来风险模型的大偏差 | 第19-27页 |
| ·精细大偏差概述 | 第19-20页 |
| ·模型及假设条件 | 第20-21页 |
| ·相关引理及证明 | 第21-23页 |
| ·主要结果及其证明 | 第23-27页 |
| 第三章 重尾赔付下带常利息力的基于进入过程的保险风险模型的破产概率 | 第27-33页 |
| ·模型介绍 | 第27-28页 |
| ·主要结果及相关引理 | 第28-29页 |
| ·主要结果的证明 | 第29-33页 |
| 第四章 研究展望 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-39页 |
| 致谢 | 第3页 |