| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1. 引言 | 第9-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·研究内容及方法 | 第10-11页 |
| ·论文结构 | 第11页 |
| ·论文的创新点 | 第11-13页 |
| 2. 文献综述 | 第13-16页 |
| ·期货对现货市场波动影响效应研究综述 | 第13页 |
| ·期货与现货波动溢出效应研究综述 | 第13-14页 |
| ·基于GARCH-VaR研究综述 | 第14-16页 |
| 3. 预备知识与理论 | 第16-21页 |
| ·沪深300股指期货 | 第16-17页 |
| ·沪深300指数 | 第16-17页 |
| ·沪深300股指期货合约 | 第17页 |
| ·模型基本理论 | 第17-21页 |
| 4. 期货推出对现货市场标的指数收益率波动的影响 | 第21-32页 |
| ·研究方法 | 第21页 |
| ·数据选取及处理 | 第21页 |
| ·描述性统计 | 第21-22页 |
| ·平稳性检验 | 第22-23页 |
| ·GARCH(1,1)模型参数估计及估计结果解释 | 第23-25页 |
| ·TGARCH(1,1)模型参数估计及估计结果解释 | 第25-27页 |
| ·单变量GARCH-VaR的对比分析 | 第27-30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 5. 沪深300股指期货与现货波动溢出效应 | 第32-39页 |
| ·研究方法 | 第32页 |
| ·数据选取及处理 | 第32页 |
| ·描述性统计 | 第32-33页 |
| ·平稳性检验 | 第33页 |
| ·对角VECH-GARCH模型 | 第33-35页 |
| ·DCC-GARCH模型 | 第35-36页 |
| ·二元GARCH-VaR的对比分析 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 6. 结论及建议 | 第39-42页 |
| ·本文结论 | 第39-40页 |
| ·政策建议 | 第40-41页 |
| ·本文局限 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |