| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 引言 | 第8-12页 |
| （一） 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1. 研究背景 | 第8页 |
| 2. 研究意义 | 第8-9页 |
| （二） 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1. 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 2. 国内研究现状 | 第10-11页 |
| （三） 研究方法及创新点 | 第11-12页 |
| 一、住房抵押贷款证化的概述 | 第12-21页 |
| （一） 住房抵押贷款证券化的内涵 | 第12页 |
| （二） 住房抵押贷款证券化的基本流程[2] | 第12-14页 |
| 1. 构建可进行证券化的住房抵押贷款资产组合 | 第12页 |
| 2. 将组建后的资产组合出售给特殊目的载体 | 第12-13页 |
| 3. 对资产组合进行信用增级和信用评级 | 第13页 |
| 4. 证券的发售和资产转让 | 第13页 |
| 5. 资产的售后管理 | 第13-14页 |
| （三） 住房抵押贷款证券化的参与主体 | 第14-16页 |
| 1. 核心主体 | 第14-15页 |
| 2. 延伸主体 | 第15-16页 |
| （四） 住房抵押贷款证券化的三大原理 | 第16-21页 |
| 1. 资产重组原理[9] | 第16-18页 |
| 2. 破产隔离原理 | 第18-19页 |
| 3. 信用增级原理 | 第19-21页 |
| 二、我国住房抵押贷款证券化的现状以及存在的问题 | 第21-29页 |
| （一） 我国住房抵押贷款证券化发展现状 | 第21-25页 |
| 1. 我国住房抵押贷款情况 | 第21-23页 |
| 2. 建元2005-1 住房抵押贷款证券化的案例分析[15] | 第23-25页 |
| （二） 我国目前住房抵押贷款证券化市场存在的问题 | 第25-27页 |
| 1. 我国住房抵押贷款证券化一级市场不完善 | 第25页 |
| 2. 我国抵押贷款的担保和保险机制匮乏 | 第25-26页 |
| 3. 缺乏健全的法律法规体系 | 第26-27页 |
| （三） 促进我国住房抵押贷款证券化快速发展的对策 | 第27-29页 |
| 1. 逐步扩大住房抵押贷款的规模 | 第27页 |
| 2. 建立完善的个人信用制度 | 第27页 |
| 3. 发挥政府职能作用 | 第27-28页 |
| 4. 完善相关法律法规 | 第28-29页 |
| 三、我国住房抵押贷款证券化的定价问题 | 第29-36页 |
| （一） 静态现金流收益率分析法 | 第29-30页 |
| 1. 前提条件和基本公式 | 第29页 |
| 2. 价值评估指标 | 第29-30页 |
| 3. 价值评估方法 | 第30页 |
| （二） 静态利差分析法 | 第30-31页 |
| 1. 静态利差分析法的概述 | 第30-31页 |
| 2. 静态利差法与静态现金流收益率法的比较 | 第31页 |
| （三） 蒙特卡罗模拟法 | 第31-34页 |
| 1. 蒙特卡罗模拟法的前提假设[25] | 第31-32页 |
| 2. 特卡罗模拟法的运用 | 第32-34页 |
| （四） 我国住房抵押贷款证券化的定价选择 | 第34-36页 |
| 四、我国住房抵押贷款证券化的风险管理 | 第36-42页 |
| （一） 提前偿付风险及其管理 | 第36-38页 |
| 1. 提前偿付的基本概述 | 第36-37页 |
| 2. 提前偿付的衡量 | 第37页 |
| 3. 我国提前偿付风险的防范 | 第37-38页 |
| （二） 违约风险及其管理 | 第38-40页 |
| 1. 违约风险的定义及其影响因素 | 第38-39页 |
| 2. 违约风险的度量 | 第39-40页 |
| 3. 我国违约风险的防范对策 | 第40页 |
| （三） 利率风险及其管理 | 第40-42页 |
| 1. 利率风险的定义 | 第40-41页 |
| 2. 我国利率风险的防范对策 | 第41-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 后记 | 第45页 |