| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·选题背景及意义 | 第7页 |
| ·研究现状 | 第7-8页 |
| ·论文结构 | 第8-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-15页 |
| ·经典风险模型及其结论 | 第10-15页 |
| 第三章 带干扰的变破产下限单险种风险模型 | 第15-19页 |
| ·模型建立 | 第15-16页 |
| ·主要结果 | 第16-19页 |
| 第四章 最优控制策略 | 第19-42页 |
| ·考虑再保险的最优股东回报控制策略 | 第19-24页 |
| ·模型介绍 | 第19-20页 |
| ·HJB方程及最优控制策略 | 第20-24页 |
| ·与资本市场收益变动相关的最优策略 | 第24-42页 |
| ·模型描述 | 第24-25页 |
| ·HJB方程及最优策略 | 第25-40页 |
| ·数值例子 | 第40-42页 |
| 第五章 结论 | 第42-43页 |
| ·结论 | 第42页 |
| ·主要的创新内容 | 第42页 |
| ·本文的不足与进一步研究方向 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-49页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第49页 |