Copula模型的选择及其在风险管理中的应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 前言 | 第9-17页 |
| 第一节 国内外研究现状和发展趋势 | 第9-13页 |
| 第二节 相关问题的提出 | 第13-14页 |
| 第三节 本文的基本结构 | 第14-17页 |
| 第二章 Copula理论及其相关性 | 第17-29页 |
| 第一节 Copula函数的定义和基本性质 | 第17-20页 |
| 第二节 Copula函数与其它相依性测度 | 第20-23页 |
| 第三节 Copula函数及相关性分析 | 第23-29页 |
| 第三章 Copula函数模型的参数估计 | 第29-41页 |
| 第一节 精确极大似然估计 | 第30-32页 |
| 第二节 两阶段极大似然估计 | 第32-35页 |
| 第三节 宏观经济与金融市场相关性的实证分析 | 第35-41页 |
| 第四章 Copula函数的半参数估计及应用 | 第41-49页 |
| 第一节 一元核密度估计 | 第41-43页 |
| 第二节 相关Copula模型和半参数模型的构建 | 第43页 |
| 第三节 实证分析和结果说明 | 第43-47页 |
| 第四节 投资组合风险分析 | 第47-49页 |
| 第五章 Copula函数模型的非参数估计及应用 | 第49-59页 |
| 第一节 多元核密度估计 | 第49-50页 |
| 第二节 二维Copula函数形式的核估计 | 第50-51页 |
| 第三节 模拟研究 | 第51-55页 |
| 第四节 实证分析 | 第55-59页 |
| 第六章 混合Copula模型的参数估计及应用 | 第59-69页 |
| 第一节 混合Copula函数模型 | 第59-60页 |
| 第二节 二维混合Copula模型的估计 | 第60-62页 |
| 第三节 实证研究和结果分析 | 第62-66页 |
| 第四节 投资组合分析 | 第66-69页 |
| 结语 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 附录一 | 第75-81页 |
| 附录二 | 第81-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |
