投资者参与度对股票价格指数的影响研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·论文研究方法及研究内容 | 第14-16页 |
| 第2章 理论基础 | 第16-25页 |
| ·股票市场基本理论 | 第16-18页 |
| ·内在价值理论 | 第16-17页 |
| ·供求理论 | 第17页 |
| ·信息不对称理论 | 第17-18页 |
| ·我国市场及投资者状况分析 | 第18-21页 |
| ·中国股票市场现状 | 第18-19页 |
| ·我国股市投资者情况 | 第19-20页 |
| ·行为金融学与标准金融学对比 | 第20-21页 |
| ·投资者参与度的行为金融学相关理论 | 第21-25页 |
| ·投资者的情绪周期理论 | 第21-22页 |
| ·羊群效应理论 | 第22-24页 |
| ·典型启示和后悔规避 | 第24-25页 |
| 第3章 研究方法 | 第25-31页 |
| ·已有的研究方法 | 第25页 |
| ·本文选用的方法 | 第25-26页 |
| ·时间序列特性检验 | 第26-29页 |
| ·平稳性检验 | 第26-27页 |
| ·变量间协整关系的检验方法 | 第27-28页 |
| ·变量间因果关系检验方法 | 第28-29页 |
| ·股票价格指数的预测模型 | 第29-31页 |
| 第4章 投资者参与度对股价指数影响的实证分析 | 第31-65页 |
| ·数据的选取、处理与研究流程 | 第31-33页 |
| ·数据的选取 | 第31-32页 |
| ·数据的来源、数据处理与研究流程 | 第32-33页 |
| ·时间序列特性检验 | 第33-45页 |
| ·单位根检验 | 第33-35页 |
| ·协整检验 | 第35-39页 |
| ·格兰杰检验 | 第39-45页 |
| ·巨潮1000指数预测模型 | 第45-50页 |
| ·巨潮1000指数的模型估计与建立 | 第45-48页 |
| ·巨潮1000指数的预测 | 第48-50页 |
| ·深证综指预测模型 | 第50-54页 |
| ·深证综指的模型估计与建立 | 第50-51页 |
| ·深证综指的预测 | 第51-54页 |
| ·上证指数预测模型 | 第54-60页 |
| ·上证指数的模型估计与建立 | 第54-57页 |
| ·上证指数的预测 | 第57-60页 |
| ·机构新增开户数对股指的预测 | 第60-65页 |
| ·机构投资者新增账户数检验 | 第60-63页 |
| ·巨潮1000指数的预测 | 第63-65页 |
| 结论 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
