| 中文摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-19页 |
| §1.1 选题背景及其意义 | 第12-13页 |
| §1.2 国内外研究综述 | 第13-17页 |
| §1.3 本文研究方法 | 第17-19页 |
| 第二章 基本知识 | 第19-23页 |
| §2.1 商业银行IT风险 | 第19-20页 |
| §2.2 风险价值VaR | 第20-21页 |
| §2.3 峰度和偏度 | 第21-23页 |
| 第三章 常用模型方法 | 第23-31页 |
| §3.1 蒙特卡洛模拟法 | 第23-25页 |
| §3.2 极值理论 | 第25-29页 |
| §3.3 压力测试 | 第29-31页 |
| 第四章 模型算法描述 | 第31-39页 |
| §4.1 IT Risk+模型 | 第31-36页 |
| §4.2 MC-EVT算法 | 第36-39页 |
| 第五章 实证研究 | 第39-47页 |
| §5.1 损失数据库分析 | 第39-41页 |
| §5.2 IT Risk+模型实证研究 | 第41-43页 |
| §5.3 MC-EVT算法实证研究 | 第43-47页 |
| 第六章 结论与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-55页 |
| 附录 | 第55-62页 |
| 致谢 | 第62-64页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第64页 |