我国商业银行操作风险计量模型及实证研究--基于损失分布法与面板收入模型的综合分析

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-9页
1 引论	第9-15页
·选题的理论意义及实用价值	第9-10页
·国内外研究现状与发展趋势	第10-15页
·操作风险计量模型的分类研究	第10-11页
·"自上而下"法的相关研究进展	第11-12页
·"自下而上"法的相关研究进展	第12-15页
2 操作风险的特征及计量方法的选择	第15-26页
·商业银行操作风险的定义	第15-16页
·银行操作风险的特征	第16-18页
·商业银行操作风险的分类	第18-19页
·巴塞尔委员会的分类标准	第18页
·英国银行业协会的分类标准	第18-19页
·商业银行操作风险计量方法	第19-24页
·《巴塞尔新资本协议》提出的操作风险计量方法	第19-23页
·其他广泛应用的操作风险计量方法	第23-24页
·我国商业银行操作风险计量模型的选择	第24-26页
3 我国商业银行操作风险事件分布特征分析	第26-31页
·操作风险损失事件的类型分布	第26-28页
·操作风险损失事件的时间分布	第28-31页
4 商业银行操作风险的损失分布模型计量	第31-46页
·损失分布法及相关理论简介	第31-40页
·模型的基本原理	第31-32页
·模型分布形式的设定	第32-39页
·模型分布形式的检验	第39-40页
·损失分布法对操作风险的计量	第40-46页
·分布形式的设定及参数估计	第40-42页
·蒙特卡洛模拟	第42-46页
5 商业银行操作风险的收入模型计量	第46-59页
·收入模型及相关理论简介	第46-51页
·模型的基本原理	第46-47页
·模型的估计方法选择	第47-51页
·收入模型实证分析	第51-59页
·模型指标变量的选取	第51-53页
·样本的选取	第53页
·收入模型的面板估计	第53-59页
6 结论与展望	第59-63页
·模型对比及应用原则	第59-60页
·政策建议	第60-61页
·待研究问题	第61-63页
附录	第63-68页
参考文献	第68-72页
后记	第72-73页