| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-10页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第8页 |
| ·研究方法及基本框架 | 第8-9页 |
| ·主要创新之处 | 第9-10页 |
| 2 文献综述 | 第10-14页 |
| ·国外文献综述 | 第10-11页 |
| ·波动溢出研究涉及的金融市场 | 第10页 |
| ·金融市场间的波动溢出效应的研究方法 | 第10-11页 |
| ·金融市场间的波动溢出效应的形成机理 | 第11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-13页 |
| ·波动溢出研究涉及的金融市场 | 第11-12页 |
| ·金融市场间的波动溢出效应的研究方法 | 第12页 |
| ·金融市场间的波动溢出效应的形成机理 | 第12-13页 |
| ·国内外文献的评价 | 第13-14页 |
| 3 开放式基金市场波动溢出效应机理分析 | 第14-24页 |
| ·我国开放式基金市场概述 | 第14页 |
| ·开放式基金市场波动溢出效应界定 | 第14-16页 |
| ·波动溢出效应 | 第14-15页 |
| ·中国开放式基金市场的波动溢出效应 | 第15-16页 |
| ·中国开放式基金市场的波动溢出效应机理分析 | 第16-24页 |
| ·开放式基金市场系统分析 | 第16-18页 |
| ·中国开放式基金市场的波动溢出效应机理分析 | 第18-24页 |
| 4 开放式基金市场波动溢出效实证研究 | 第24-47页 |
| ·基于一元 GARCH 模型的波动溢出效应分析 | 第24-37页 |
| ·一元 GARCH 模型 | 第24-25页 |
| ·开放式基金市场对 A 股市场的波动溢出效应实证分析 | 第25-30页 |
| ·开放式基金市场对货币市场的波动溢出效应实证分析 | 第30-33页 |
| ·开放式基金市场对债券市场的波动溢出效应实证分析 | 第33-37页 |
| ·基于主成分分析—多元 GARCH 模型的多市场间波动溢出效应分析 | 第37-45页 |
| ·主成分分析 | 第37-39页 |
| ·多元 GARCH 模型 | 第39-41页 |
| ·开放式基金市场对 A 股市场的协同波动溢出效应实证分析 | 第41-45页 |
| ·结果分析 | 第45-47页 |
| 5 结论和政策建议 | 第47-49页 |
| ·本文的主要结论 | 第47页 |
| ·政策建议 | 第47-48页 |
| ·进一步研究方向 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
