| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-10页 |
| 2 背景知识及相关基本概念 | 第10-21页 |
| ·绪论 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·本文所做的工作 | 第11-12页 |
| ·模型构造的理论基础 | 第12-21页 |
| ·渗流理论 | 第12-15页 |
| ·Black-Scholes公式与价格过程 | 第15页 |
| ·Ising模型介绍 | 第15-16页 |
| ·无套利价格 | 第16-18页 |
| ·自相关函数 | 第18-21页 |
| 3 具有跳跃项价格模型的收敛性分析和期权下界估计 | 第21-32页 |
| ·股票价格模型收敛性分析 | 第21-29页 |
| ·讨论S_t的无套利价格的下界 | 第29-32页 |
| 4 证券成交量模型的研究与分析 | 第32-37页 |
| ·证券成交量模型的构造 | 第32-33页 |
| ·证券成交量模型的分析 | 第33-34页 |
| ·证券成交量模型的实证研究 | 第34-37页 |
| 5 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 附录 | 第41-43页 |
| 索引 | 第43-44页 |
| 作者简历 | 第44-46页 |
| 学位论文数据集 | 第46页 |