| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·期权市场的发展 | 第7-8页 |
| ·前人的研究成果 | 第8-9页 |
| ·本文的结构和研究内容 | 第9-10页 |
| 第二章 期权的基本知识 | 第10-17页 |
| ·期权的基本知识和分类 | 第10-17页 |
| ·定义 | 第10页 |
| ·分类 | 第10-12页 |
| ·期权价值 | 第12-14页 |
| ·影响期权价值的因素 | 第14-17页 |
| 第三章 B-S模型 | 第17-21页 |
| ·B-S公式及推导 | 第17-21页 |
| 第四章 对波动率的讨论及改进 | 第21-35页 |
| ·波动率的变化对期权价格的影响 | 第21-22页 |
| ·波动率的特征 | 第22-24页 |
| ·波动率的期限结构 | 第22-24页 |
| ·波动率和波段幅度的关系 | 第24页 |
| ·波动率和时间的关系 | 第24页 |
| ·波动率的计算 | 第24-35页 |
| ·历史波动率及计算 | 第25-26页 |
| ·隐含波动率及计算 | 第26-27页 |
| ·对我国的一只权证万华HXB1进行实证分析 | 第27-31页 |
| ·偏差的原因分析 | 第31-32页 |
| ·敏感性分析 | 第32-35页 |
| 第五章 结论 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 附表及算法 | 第37-43页 |
| [参考文献] | 第43页 |