我国中小企业板股价行为波动研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 导言 | 第8-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·研究现状分析 | 第9-12页 |
| ·研究内容及结构安排 | 第12-13页 |
| ·本文的创新与不足之处 | 第13-15页 |
| 第2章 我国中小企业板市场概览 | 第15-26页 |
| ·我国中小企业板市场 | 第15-18页 |
| ·中小企业板的设立背景及意义 | 第15-17页 |
| ·中小企业板的发展历程 | 第17-18页 |
| ·我国中小企业板现状分析 | 第18-21页 |
| ·中小企业板发展规模 | 第18-19页 |
| ·中小企业板上市公司发展特点 | 第19-21页 |
| ·中小企业板与主板、创业板的比较 | 第21-26页 |
| ·中小企业板与主板的比较 | 第21-23页 |
| ·中小企业板与创业板的比较 | 第23-26页 |
| 第3章 GARCH类模型及协整性分析的理论介绍 | 第26-35页 |
| ·GARCH类模型简介 | 第26-29页 |
| ·ARCH模型及ARCH效应检验 | 第26-27页 |
| ·GARCH模型 | 第27-28页 |
| ·非对称GARCH模型 | 第28-29页 |
| ·协整性分析理论介绍 | 第29-34页 |
| ·平稳及单位根检验 | 第29-32页 |
| ·协整关系及协整检验 | 第32-33页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第33-34页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第34-35页 |
| 第4章 我国中小企业板收益率波动性的实证研究 | 第35-45页 |
| ·样本数据描述 | 第35-38页 |
| ·数据的选取和处理 | 第35-36页 |
| ·中小企业板股价波动的基本统计特征 | 第36-38页 |
| ·中小企业板收益率波动的实证分析 | 第38-43页 |
| ·中小企业板收益率序列检验 | 第38-40页 |
| ·中小企业板收益率GARCH模型的建立 | 第40-42页 |
| ·中小企业板收益率波动的非对称性研究 | 第42-43页 |
| ·结论 | 第43-45页 |
| 第5章 中小企业板与主板市场的协整性研究 | 第45-55页 |
| ·样本数据描述 | 第45-47页 |
| ·数据与样本的选取 | 第45页 |
| ·中小企业板与主板的基本统计分析 | 第45-47页 |
| ·中小企业板与主板的长期均衡关系研究 | 第47-53页 |
| ·单位根检验 | 第47-49页 |
| ·中小企业板与主板的协整性分析 | 第49-51页 |
| ·误差修正模型的建立 | 第51-52页 |
| ·Granger因果检验 | 第52-53页 |
| ·结论 | 第53-55页 |
| 第6章 中小企业板发展政策建议 | 第55-58页 |
| ·中小企业板发展前景分析 | 第55-56页 |
| ·中小企业板发展的政策建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
