| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-15页 |
| ·理性预期方法与有效市场假说 | 第6-7页 |
| ·噪音交易方法的提出 | 第7页 |
| ·行为金融理论 | 第7-10页 |
| ·比较：噪音交易理论与基于信念的行为金融模型 | 第10-11页 |
| ·本文研究问题的提出 | 第11-14页 |
| ·本文主要结构 | 第14-15页 |
| 第二章 基础知识 | 第15-24页 |
| ·信念、预期与策略 | 第15-17页 |
| ·理性、非理性、有限理性与行为理性 | 第17-21页 |
| ·理性 | 第17-19页 |
| ·非理性与有限理性 | 第19-20页 |
| ·行为理性 | 第20-21页 |
| ·人工股票市场与计算实验金融方法 | 第21-24页 |
| 第三章 基于解析方法的均衡资产价格模型 | 第24-37页 |
| ·模型 | 第24-29页 |
| ·资产 | 第24页 |
| ·投资者偏好 | 第24-25页 |
| ·投资者信念 | 第25页 |
| ·理性预期投资者 | 第25-26页 |
| ·噪音交易者 | 第26-27页 |
| ·BSV 投资者 | 第27-29页 |
| ·市场出清机制 | 第29页 |
| ·模型求解 | 第29-30页 |
| ·数值分析 | 第30-32页 |
| ·模型含义 | 第32-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 基于计算实验金融方法的投资者收益研究 | 第37-60页 |
| ·模型 | 第37-38页 |
| ·计算实验设计 | 第38-41页 |
| ·计算实验平台 | 第38-40页 |
| ·参数 | 第40-41页 |
| ·实验结果 | 第41-55页 |
| ·投资者财富简单统计特征 | 第41-44页 |
| ·各组Agent 最终财富水平比较 | 第44-50页 |
| ·更多交易的实验结果 | 第50-51页 |
| ·各组Agent 投资绩效评估 | 第51-55页 |
| ·关于实验结果的讨论 | 第55-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第五章 结论 | 第60-62页 |
| ·本文主要结论 | 第60页 |
| ·主要创新 | 第60-61页 |
| ·进一步研究方向 | 第61-62页 |
| 附录 | 第62-68页 |
| 附录A （3-19）式价格波动性数值模拟程序 | 第62-65页 |
| 附录B （3-19）式一三两项线性相关性数值模拟及结果 | 第65-68页 |
| 附录B.1 线性相关性数值模拟程序 | 第65-67页 |
| 附录B.2 参数设定及模拟结果 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-77页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第77-79页 |
| 致谢 | 第79页 |