| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 文献综述 | 第8-17页 |
| ·期权理论与期权定价 | 第8-12页 |
| ·期权理论的发展历史 | 第8-9页 |
| ·关于期权的基本概念 | 第9-10页 |
| ·期权的分类 | 第10-11页 |
| ·影响期权价格的因素 | 第11-12页 |
| ·信用风险模型 | 第12-15页 |
| ·信用风险的概念 | 第12页 |
| ·信用风险评估的意义 | 第12-14页 |
| ·信用风险定价方法 | 第14-15页 |
| 1 3 KMV 模型 | 第15-17页 |
| ·KMV 模型简介 | 第15页 |
| ·KMV 模型与传统方法的比较 | 第15-17页 |
| 第二章 两类特殊期权的定价 | 第17-24页 |
| ·股票价格的行为过程 | 第17-19页 |
| ·股票期权价格的 Black-Scholes 偏微分方程 | 第19-21页 |
| ·股票 0-1 期权的定价 | 第21-23页 |
| ·现金 0-1 期权 | 第23页 |
| ·推广 | 第23-24页 |
| 第三章 二项分布模型系数的确定及其应用 | 第24-30页 |
| ·基本概念 | 第24-25页 |
| ·基本定理 | 第25-26页 |
| ·参数的确立 | 第26-27页 |
| ·期权定价举例 | 第27-29页 |
| ·结论 | 第29-30页 |
| 第四章 信用风险模型分析与应用 | 第30-38页 |
| ·KMV 模型框架 | 第30-32页 |
| ·KMV 模型简介 | 第30-31页 |
| ·KMV 模型的应用 | 第31-32页 |
| ·估计违约概率的步骤 | 第32-34页 |
| ·估计公司资产价值 V_A 与资产价值的波动性 σ_A | 第32-33页 |
| ·计算出公司的违约距离 | 第33-34页 |
| ·估计预期违约率EDF | 第34页 |
| ·实例说明 | 第34-35页 |
| ·KMV 理论应用上的限制与应注意的要点 | 第35-36页 |
| ·BM 模型 | 第36-37页 |
| ·结论 | 第37-38页 |
| 第五章 信用价差的评估 | 第38-46页 |
| ·传统信用价差的计算 | 第38-39页 |
| ·由期权理论评估信用价差 | 第39-40页 |
| ·由预期违约损失(EL)评估信用价差 | 第39页 |
| ·方法的改进 | 第39-40页 |
| ·实例分析 | 第40-45页 |
| ·推广 | 第45-46页 |
| 第六章 主要结论与工作展望 | 第46-48页 |
| ·主要结论 | 第46页 |
| ·工作展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读学位期间的主要研究成果 | 第53页 |