| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第5-7页 |
| ·衍生证券投资组合CVaR最优化问题 | 第5-6页 |
| ·成本参量的引入 | 第6-7页 |
| 第二章 VaR与CVaR的介绍 | 第7-10页 |
| ·在险价值-VaR | 第7-9页 |
| ·条件VaR-CVaR | 第9-10页 |
| 第三章 衍生证券投资组合的风险最小化 | 第10-22页 |
| ·CVaR最优化的数学表示 | 第10-11页 |
| ·衍生组合的风险最优化模型 | 第11-13页 |
| ·最优组合解的不唯一性 | 第13-16页 |
| ·最优组合解的不稳定性与不合理性 | 第16-22页 |
| 第四章 加入成本的风险最优化模型 | 第22-29页 |
| ·加入成本参量的最优化目标函数 | 第22-25页 |
| ·两种目标函数的风险相对差异 | 第25-29页 |
| 第五章 结论与展望 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-31页 |
| 致谢 | 第31页 |