| 第1章 引言 | 第1-11页 |
| 1．1 本文选题的出发点和现实意义 | 第8-9页 |
| 1．2 本文研究的主要内容 | 第9页 |
| 1．3 本文的特色与创新 | 第9-10页 |
| 1．4 研究限制与优势 | 第10-11页 |
| 第2章 证券投资基金绩效的界定与度量 | 第11-19页 |
| 2．1 证券投资基金概述 | 第11-16页 |
| 2．1．1 证券投资基金的含义 | 第11-12页 |
| 2．1．2 证券投资基金的基本特点 | 第12-13页 |
| 2．1．3 证券投资基金的基本类型 | 第13-16页 |
| 2．2 基金绩效衡量 | 第16-19页 |
| 2．2．1 基金绩效衡量的目的 | 第16-17页 |
| 2．2．2 基金绩效衡量角度 | 第17-18页 |
| 2．2．3 基金绩效衡量意义与内容 | 第18-19页 |
| 第3章 几种传统的证券投资基金绩效评估方法评析 | 第19-36页 |
| 3．1 传统证券投资基金绩效评估方法的理论基础 | 第19-24页 |
| 3．2 均异模型与组合绩效的衡量 | 第24-27页 |
| 3．2．1 Markowitz的均值—方差模型 | 第24-25页 |
| 3．2．2 均异模型的局限性及其应用困难 | 第25-26页 |
| 3．2．3 均异模型与基金组合绩效的衡量 | 第26-27页 |
| 3．3 CAPM模型与组合绩效的风险调整收益衡量方法 | 第27-36页 |
| 3．3．1 Sharp-Lintner-Mossion的CAPM模型 | 第27-29页 |
| 3．3．2 CAPM在应用上的问题 | 第29页 |
| 3．3．3 三大经典风险调整收益衡量方法 | 第29-32页 |
| 3．3．4 经典绩效衡量方法存在的问题 | 第32-33页 |
| 3．3．5 其它风险调整收益衡量方法及其局限性 | 第33-36页 |
| 第4章 基于行为金融理论的证券投资基金绩效分析 | 第36-50页 |
| 4．1 行为金融理论的背景 | 第36-40页 |
| 4．1．1 行为金融的产生 | 第36-37页 |
| 4．1．2 行为金融学对传统金融学的传承 | 第37页 |
| 4．1．3 行为金融学的主要内容 | 第37-40页 |
| 4．2 期望理论与证券投资基金绩效评估 | 第40-48页 |
| 4．2．1 期望理论内容 | 第40-45页 |
| 4．2．2 期望理论的简单评述 | 第45-46页 |
| 4．2．3 累积期望理论 | 第46-48页 |
| 4．3 利用期望理论的条件 | 第48-50页 |
| 第5章 损失厌恶下的证券基金绩效评估方法 | 第50-54页 |
| 5．1 评估方法前提 | 第50页 |
| 5．2 损失厌恶下的证券基金绩效评估方法 | 第50-54页 |
| 5．2．1 损失厌恶价值函数 | 第50-51页 |
| 5．2．2 损失厌恶的风险衡量 | 第51-52页 |
| 5．2．3 损失厌恶的绩效评估方法 | 第52-54页 |
| 第6章 实证研究 | 第54-64页 |
| 6．1 研究对象(样本)及数据来源 | 第54-55页 |
| 6．1．1 研究对象 | 第54页 |
| 6．1．2 数据来源 | 第54-55页 |
| 6．2 实证结果与分析 | 第55-62页 |
| 6．2．1 NAV收益率和TEs的统计特性 | 第55-56页 |
| 6．2．2 LAP绩效衡量结果 | 第56-57页 |
| 6．2．3 基金绩效衡量方法的时变特性 | 第57-62页 |
| 6．3 结论与建议 | 第62-64页 |
| 6．3．1 与传统投资基金绩效衡量方法的对比结果 | 第62页 |
| 6．3．2 缺陷与不足 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 作者在硕士研究生学习期间发表的学术论文 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录 | 第69-71页 |