| 第一章 导论 | 第1-22页 |
| 第一节 中国开放式基金的行业发展现状分析 | 第8-11页 |
| 一、产品日益多样化,竞争日趋激烈 | 第9页 |
| 二、行业内部分化趋于明显,基金公司走向差异化经营 | 第9-10页 |
| 三、发起人、销售渠道多元化,管理趋向精细化发展 | 第10-11页 |
| 第二节 开放式基金风险的形成以及风险管理的研究综述 | 第11-15页 |
| 一、开放式基金风险的形成 | 第11-12页 |
| 二、开放式基金与封闭式基金风险的差异 | 第12-13页 |
| 三、开放式基金风险管理的研究综述 | 第13-15页 |
| 第三节 开放式基金风险的分类和特征 | 第15-19页 |
| 一、开放式基金风险的类型 | 第15-17页 |
| 二、中国开放式基金风险的特性 | 第17-19页 |
| 第四节 关于实证分析的说明 | 第19-22页 |
| 一、关于实证分析的几点说明 | 第19页 |
| 二、三只基金的投资组合情况及评价指标对照分析 | 第19-22页 |
| 第二章 开放式基金市场风险分析的研究方法 | 第22-29页 |
| 第一节 开放式基金市场风险分析的方法 | 第22-24页 |
| 一、波动性分析 | 第22-23页 |
| 二、灵敏性分析 | 第23页 |
| 三、VaR分析 | 第23页 |
| 四、压力测试和极值分析 | 第23-24页 |
| 第二节 开放式基金市场风险的度量—VaR的计算 | 第24-29页 |
| 一、VaR的计算原理 | 第24页 |
| 二、VaR的常见计算方法 | 第24-25页 |
| 三、投资组合的VaR计算—Delta类模型 | 第25-27页 |
| 四、投资组合的VaR计算—Gamma类模型 | 第27页 |
| 五、投资组合的VaR计算—半参数法 | 第27-29页 |
| 第三章 中国开放式基金市场风险的实证分析 | 第29-41页 |
| 第一节 正态性检验以及VaR的计算结果 | 第29-33页 |
| 一、正态性检验 | 第29-30页 |
| 二、GARCH(1,1)模型的分析结果 | 第30-32页 |
| 三、投资组合的VaR计算—半参数法的结果 | 第32-33页 |
| 四、投资组合的三种VaR计算结果的比较 | 第33页 |
| 第二节 边际VaR,增量VaR和成分VaR及实证分析 | 第33-37页 |
| 一、边际VaR,成分VaR和增量VaR的概念 | 第33-35页 |
| 二、边际VaR,增量VaR和成分VaR的估计 | 第35-36页 |
| 三、实证分析 | 第36-37页 |
| 第三节 中国开放式基金的资产配置对市场的影响分析 | 第37-41页 |
| 第四章 开放式基金的流动性风险管理 | 第41-50页 |
| 第一节 开放式基金流动性风险管理的研究现状 | 第41-45页 |
| 一、第一类流动性风险的研究现状 | 第42-44页 |
| 二、第二类流动性风险的研究现状 | 第44页 |
| 三、目前对于开放式基金流动性风险研究所存在的主要问题 | 第44-45页 |
| 第二节 开放式基金流动性风险管理的整体模型 | 第45-46页 |
| 第三节 流动性风险的实证与经验分析 | 第46-50页 |
| 一、我国开放式基金的流动性风险的管理方法 | 第46-48页 |
| 二、结论及政策建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
| 东北财经大学研究生学位论文原创性声明 | 第53页 |
| 东北财经大学研究生学位论文使用授权书 | 第53页 |
