现代股票指数期货交易技术初探
| 第一章 绪论 | 第1-16页 |
| (一) 股票指数期货交易概述 | 第10-11页 |
| (二) 股票指数期货交易的产生 | 第11-13页 |
| (三) 我国开设股票指数期货可能的交易主体分析 | 第13-16页 |
| 1. 套期保值者 | 第13页 |
| 2. 证券承销商 | 第13页 |
| 3. 基金管理公司 | 第13-14页 |
| 4. 保险公司 | 第14页 |
| 5. 投机者 | 第14-15页 |
| 6. 套利者 | 第15-16页 |
| 第二章 股票指数期货的套期保值交易技术 | 第16-26页 |
| (一) 套期保值交易的基本原理 | 第16页 |
| (二) 套期保值交易建立步骤 | 第16-17页 |
| 1. 股票市场风险的估测与保值目标的确立 | 第16-17页 |
| 2. 建立期货交易头寸 | 第17页 |
| 3. 对冲合约 | 第17页 |
| (三) 套期保值交易技术 | 第17-22页 |
| 1. 空头套期保值交易技术 | 第17-19页 |
| 2. 多头套期保值交易技术 | 第19-20页 |
| 3. 交叉套期保值交易技术 | 第20-22页 |
| (四) 套期保值头寸收益与现货-期货平价理论 | 第22-24页 |
| 1. 套期保值头寸收益分析 | 第22页 |
| 2. 现货-期货平价理论 | 第22-24页 |
| (五) 最佳套期保值合约数量的确定 | 第24-26页 |
| 1. 资产组合的价值 | 第24页 |
| 2. 资产组合的风险 | 第24-25页 |
| 3. 确定最佳套期保值合约数量的计算公式 | 第25-26页 |
| 第三章 股票指数期货的套利交易技术 | 第26-31页 |
| (一) 套利交易原理 | 第26-27页 |
| (二) 跨期套利交易技术 | 第27-28页 |
| (三) 跨市套利交易技术 | 第28-29页 |
| (四) 跨商品套利交易技术 | 第29-31页 |
| 第四章 股票指数期货的指数套利交易技术 | 第31-36页 |
| (一) 指数套利交易原理 | 第31页 |
| (二) 指数套利交易技术 | 第31-34页 |
| 1. 指数套利交易技术 | 第31-33页 |
| 2. 指数套利交易实务操作的特点 | 第33-34页 |
| (三) 套利头寸平仓技术 | 第34-36页 |
| 1. 期货合约到期时套利头寸平仓 | 第34页 |
| 2. 套利头寸的提前平仓 | 第34-35页 |
| 3. 套利头寸的延期平仓 | 第35-36页 |
| 第五章 股票指数期货的投机交易技术 | 第36-40页 |
| (一) 投机交易原理与特 | 第36-37页 |
| (二) 基本投机交易技术 | 第37-38页 |
| 1. 当天交易技术 | 第37-38页 |
| 2. 逆向交易技术 | 第38页 |
| 3. 顺向交易技术 | 第38页 |
| (三) 多头投机交易技术 | 第38-39页 |
| (四) 空头投机交易技术 | 第39-40页 |
| 第六章 股票指数期货的指数化投资资产配置技术 | 第40-45页 |
| (一) 资产配置概述 | 第40-41页 |
| 1. 资产配置技术原理 | 第40页 |
| 2. 构造资产配置的方式 | 第40-41页 |
| (二) 指数化投资资产配置技术 | 第41-43页 |
| (三) 全球性的资产配置技术 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-46页 |
| 后记 | 第46-47页 |
