证券投资风险的VAR测评及实证分析
| 第一章 绪论 | 第1-11页 |
| ·问题的提出 | 第7-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·VAR的历史沿革 | 第9页 |
| ·研究现状 | 第9-10页 |
| ·研究内容 | 第10页 |
| ·数据及其来源 | 第10页 |
| ·研究工具 | 第10-11页 |
| 第二章 风险与相关性预测 | 第11-26页 |
| ·证券投资风险的概念与分类 | 第11-12页 |
| ·风险与相关性预测 | 第12-25页 |
| ·随时间变动的风险模型 | 第13-18页 |
| ·相关性模型 | 第18-25页 |
| ·小结 | 第25-26页 |
| 第三章 VAR的基础理论 | 第26-43页 |
| ·VAR的基本内容 | 第26-31页 |
| ·VAR的概念 | 第26-27页 |
| ·VAR的特点 | 第27页 |
| ·VAR参数的选择 | 第27-31页 |
| ·VAR计算的基本原理 | 第31-37页 |
| ·一般分布中的VAR计算 | 第31-32页 |
| ·参数分布中的VAR计算 | 第32-34页 |
| ·方法比较 | 第34页 |
| ·VAR的验证 | 第34-37页 |
| ·VAR计算的基本方法 | 第37-40页 |
| ·VAR计算假设条件 | 第40页 |
| ·VAR方法的局限性 | 第40-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 第四章 VAR计算的具体方法分析 | 第43-58页 |
| ·VAR计算的历史模拟法 | 第43-45页 |
| ·历史模拟法的基本原理和步骤 | 第43-45页 |
| ·历史模拟法的优缺点 | 第45页 |
| ·VAR计算的方差-协方差(参数)法 | 第45-53页 |
| ·组合正态模型和资产正态模型 | 第46-48页 |
| ·Delta-正态模型 | 第48-50页 |
| ·Delta-加权正态模型 | 第50-52页 |
| ·Delta-GARCH模型 | 第52-53页 |
| ·参数法的缺陷 | 第53页 |
| ·VAR计算的MONTE CARLO模拟法 | 第53-57页 |
| ·Monte Carlo模拟法的一般介绍 | 第54-57页 |
| ·Monte Carlo模拟法的优缺点 | 第57页 |
| ·小结 | 第57-58页 |
| 第五章 风险测评模型在我国证券市场中的实证分析 | 第58-81页 |
| ·上证综合指数的VAR计算 | 第58-67页 |
| ·历史模拟法 | 第59-64页 |
| ·参数法(方差-协方差法) | 第64-67页 |
| ·单只股票的VAR计算 | 第67-75页 |
| ·历史模拟法 | 第67-73页 |
| ·参数法(方差-协方差方法) | 第73-75页 |
| ·证券投资组合的VAR计算 | 第75-80页 |
| ·基金同智 | 第76-77页 |
| ·投资组合的基础理论 | 第77-78页 |
| ·基金同智投资组合VAR计算 | 第78-80页 |
| ·小结 | 第80-81页 |
| 结论与展望 | 第81-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 参考文献 | 第85-87页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第87页 |
