| 第一章 绪论 | 第1-14页 |
| ·金融衍生市场与期权 | 第7-8页 |
| ·现代期权定价理论的起源与发展 | 第8-10页 |
| ·期权定价理论的意义 | 第10-13页 |
| ·研究目的与论文结构 | 第13-14页 |
| 第二章 期权定价基本模型 | 第14-22页 |
| ·二项式期权定价模型 | 第14-17页 |
| ·Black-scholes期权定价模型 | 第17-22页 |
| 第三章 股票价格服从跳-扩散过程的期权定价 | 第22-29页 |
| ·期权价值方程 | 第22-25页 |
| ·期权定价公式 | 第25-29页 |
| 第四章 再装期权的定价 | 第29-39页 |
| ·服从跳-扩散过程的再装期权定价 | 第29-34页 |
| ·用二项式期权定价模型估价美式再装期权的价值 | 第34-37页 |
| ·用离散方法计算服从跳-扩散过程的再装期权的价值 | 第37-39页 |
| 第五章 标的资产的收益不连续情况下的多种资产的最大值的欧式期权定价 | 第39-44页 |
| ·金融市场描述 | 第39-40页 |
| ·服从不连续对数正态分布的多种资产最大值的期权定价 | 第40-44页 |
| 第六章 借款利率大于存款利率时具有随机寿命的未定权益定价 | 第44-52页 |
| ·欧式未定权益满足的偏微分方程及套期保值策略 | 第44-46页 |
| ·Feynman-kac公式 | 第46-47页 |
| ·未定权益定价 | 第47-52页 |
| 第七章 标的资产价格服从跳-扩散过程的具有随机寿命的未定权益定价 | 第52-60页 |
| ·欧式未定权益满足的偏微分方程 | 第52-54页 |
| ·未定权益定价 | 第54-60页 |
| 第八章 具有随机寿命的二维期权定价 | 第60-67页 |
| ·具有随机寿命的交换期权定价 | 第60-64页 |
| ·具有随机寿命且利率随机变化的欧式买权定价 | 第64-67页 |
| 第九章 前向打靶格方法计算变异期权的价格 | 第67-75页 |
| ·前向打靶格法的介绍 | 第67-68页 |
| ·前向打靶格法的应用 | 第68-71页 |
| ·计算阶梯期权的价格 | 第71-75页 |
| 第十章 标的资产服从CEV过程的障碍期权定价 | 第75-81页 |
| ·波动率弹性为常数的过程 | 第75页 |
| ·在CEVP下，用改进的打靶格法进行期权定价 | 第75-81页 |
| 第十一章 依赖于两个标的资产的双回望期权的定价 | 第81-89页 |
| ·双回望期权 | 第81-82页 |
| ·用离散方法计算双回望期权的价格 | 第82-86页 |
| ·引入独立变量的方法计算双回望期权的价格 | 第86-89页 |
| 第十二章 期权定价理论在股权激励上的应用 | 第89-95页 |
| ·适合于设计股权激励的期权 | 第89-92页 |
| ·我国目前股权激励不明显的原因 | 第92-95页 |
| 参考文献 | 第95-102页 |
| 读博期间发表的论文 | 第102页 |
