| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-21页 |
| ·金融市场研究方法的发展 | 第13-15页 |
| ·计量经济学 | 第14页 |
| ·行为金融学 | 第14-15页 |
| ·金融物理学 | 第15页 |
| ·我国证券市场的介绍 | 第15-18页 |
| ·我国证券市场的现状 | 第15-17页 |
| ·我国证券市场的研究现状 | 第17-18页 |
| ·选题意义 | 第18页 |
| ·内容安排 | 第18-21页 |
| 第2章 证券市场日内模式研究 | 第21-33页 |
| ·数据描述 | 第22-23页 |
| ·数据描述和预处理 | 第22-23页 |
| ·构造30秒间隔的买卖价差序列 | 第23页 |
| ·买卖价差日内模式的性质 | 第23-27页 |
| ·周期性 | 第23-26页 |
| ·日内模式 | 第26-27页 |
| ·市场平均日内价差回落的幂率现象 | 第27-30页 |
| ·日内价差S(τ)的幂率关系 | 第27页 |
| ·个股日内价差的幂率递减 | 第27-28页 |
| ·沪深两市个股幂指数的分布 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-33页 |
| 第3章 交易者撤单行为——连续时间下的研究 | 第33-51页 |
| ·等待时间的研究 | 第33-34页 |
| ·数据描述 | 第34-35页 |
| ·撤单间隔的经验概率分布 | 第35-40页 |
| ·撤单间隔的概率分布研究 | 第35-40页 |
| ·撤单间隔的条件概率分布 | 第40页 |
| ·撤单间隔的记忆性研究 | 第40-47页 |
| ·撤单间隔的日内模式 | 第40-43页 |
| ·撤单间隔的长程相关性研究 | 第43-45页 |
| ·撤单间隔的多重分形性质 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-51页 |
| 第4章 交易者撤单行为——基于事件时间的研究 | 第51-61页 |
| ·数据描述 | 第51-52页 |
| ·基于事件时间的交易者撤单行为过程 | 第52-54页 |
| ·撤单间隔的概率分布比较 | 第52-54页 |
| ·截尾泊松分布 | 第54-57页 |
| ·参数估计 | 第56-57页 |
| ·拟合优度检验 | 第57页 |
| ·本章小结 | 第57-61页 |
| 第5章 下单的积极性研究 | 第61-71页 |
| ·数据描述和积极性的定义 | 第62-64页 |
| ·交易者交易积极性的实证研究 | 第64-68页 |
| ·影响市场交易者交易积极性的因素 | 第64-65页 |
| ·有序概率单位模型(Ordered Probit Model)建模 | 第65-67页 |
| ·实证结果 | 第67-68页 |
| ·本章小结 | 第68-71页 |
| 第6章 金融时间序列的可视图分析 | 第71-83页 |
| ·可视图网络 | 第72-73页 |
| ·可视图的随机模拟分析 | 第73-76页 |
| ·FBMs和MRWs随机序列的产生 | 第73-74页 |
| ·可视图对时间序列性质继承的研究 | 第74-76页 |
| ·在金融数据中的应用 | 第76-80页 |
| ·本章小结 | 第80-83页 |
| 第7章 一种对收益估值的鲁棒性方法——Levy-Roll过程 | 第83-97页 |
| ·CAPM模型与Levy-Roll过程介绍 | 第83-85页 |
| ·资本资产定价理论(CAPM) | 第84页 |
| ·Levy-Roll过程 | 第84-85页 |
| ·数据描述 | 第85-86页 |
| ·25个Fama-French资产组合的实证结果 | 第86-89页 |
| ·Levy-Roll过程的一致性 | 第89-92页 |
| ·Levy和Roll的检验方案 | 第89-90页 |
| ·鲁棒性的检验方案 | 第90-92页 |
| ·Levy-Roll估值过程的动态性质 | 第92-94页 |
| ·在小型资产组合中的应用 | 第94-95页 |
| ·本章小结 | 第95-97页 |
| 第8章 惯序投资理论及轮转投资策略 | 第97-113页 |
| ·惯序投资模型的建立 | 第98-104页 |
| ·模型理论假设 | 第98页 |
| ·对单个资产的收益效用分析 | 第98-100页 |
| ·对基于两项资产进行惯序分析投资的收益效用分析 | 第100-102页 |
| ·对基于多项资产进行惯序分析投资的收益效用分析 | 第102-103页 |
| ·惯序分析投资理论 | 第103-104页 |
| ·基于惯序投资理论的轮转策略 | 第104-106页 |
| ·判断因素的选择 | 第104-105页 |
| ·轮转策略描述 | 第105-106页 |
| ·实证研究 | 第106-111页 |
| ·数据描述 | 第106-107页 |
| ·实证结果 | 第107-108页 |
| ·模拟测试实验 | 第108-109页 |
| ·策略的统计性质 | 第109-111页 |
| ·本章小结 | 第111-113页 |
| 第9章 全文总结 | 第113-117页 |
| 参考文献 | 第117-133页 |
| 致谢 | 第133-135页 |
| 附录1 发表论文目录 | 第135页 |