| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 图表目录 | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景和问题提出 | 第8-10页 |
| ·研究思路、文章安排与技术路线 | 第10-12页 |
| ·研究思路 | 第10页 |
| ·文章安排 | 第10-11页 |
| ·技术路线图 | 第11-12页 |
| 2 文献回顾 | 第12-19页 |
| ·股票特质风险与预期报酬之间的关系 | 第12-15页 |
| ·投资者情绪对预期报酬的影响 | 第15-18页 |
| ·文献评述 | 第18-19页 |
| 3 研究方法 | 第19-25页 |
| ·数据来源 | 第19-20页 |
| ·特质风险的衡量方法 | 第20-21页 |
| ·投资者情绪的衡量方法 | 第21-22页 |
| ·投资者对股票市场整体的情绪的衡量方法 | 第21页 |
| ·投资者对个股的情绪的衡量方法 | 第21-22页 |
| ·规模排序构建特质风险投资组合 | 第22-23页 |
| ·考察整体情绪是否影响特质风险与预期报酬间的关系 | 第23-24页 |
| ·构建投资组合考察个股情绪是否影响特质风险与预期报酬间的关系 | 第24页 |
| ·整体情绪和个股情绪是否共同影响特质风险与预期报酬的关系 | 第24-25页 |
| 4 数据结果分析 | 第25-35页 |
| ·特质风险的公司特征值分析 | 第25-26页 |
| ·市场整体情绪对特质风险与预期报酬间关系的影响 | 第26-28页 |
| ·个股情绪对特质风险与预期报酬间关系的影响 | 第28-31页 |
| ·整体情绪和个股情绪对特质风险与预期报酬间关系的交叉影响 | 第31-35页 |
| 5 稳健性检验 | 第35-40页 |
| ·样本期间不同 | 第35-37页 |
| ·计算特质风险的方法不同 | 第37-40页 |
| 6 结论 | 第40-42页 |
| ·主要结论 | 第40页 |
| ·创新之处 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-48页 |
| 附录 | 第48页 |
