| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第7-10页 |
| ·期权定价问题简介 | 第8页 |
| ·Black-Scholes模型简介 | 第8-10页 |
| ·研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文工作 | 第11-12页 |
| 2 数学模型 | 第12-20页 |
| ·美式期权的数学模型 | 第12-15页 |
| ·同伦分析方法 | 第15-16页 |
| ·美式期权同伦方程构造 | 第16-20页 |
| 3 美式期权的解析近似解 | 第20-31页 |
| ·收敛性分析 | 第20-24页 |
| ·零阶形变方程的收敛性分析 | 第22-23页 |
| ·高阶形变方程的收敛性分析 | 第23-24页 |
| ·同伦分析近似解 | 第24-31页 |
| ·数值实验 | 第24-26页 |
| ·对期权价格的影响因素分析 | 第26-31页 |
| 结论 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第34-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |