基于Agent的投资者结构对股指期货市场流动性影响的研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-15页 |
| ·选题背景及研究问题 | 第7-8页 |
| ·研究问题的背景 | 第7-8页 |
| ·本文的研究问题 | 第8页 |
| ·市场流动性研究概况 | 第8-12页 |
| ·流动性的重要性 | 第8-9页 |
| ·流动性的影响因素 | 第9-10页 |
| ·流动性的测度指标 | 第10-11页 |
| ·我国市场流动性研究 | 第11-12页 |
| ·本文的研究思路 | 第12-13页 |
| ·本文的研究意义 | 第13-15页 |
| 第二章 计算实验金融理论及实验平台 | 第15-25页 |
| ·计算实验金融理论渊源 | 第15-18页 |
| ·复杂自适应系统理论 | 第15-16页 |
| ·面向对象建模思想 | 第16-17页 |
| ·计算实验金融简介 | 第17-18页 |
| ·人工股指期货市场实验平台—U-Mart | 第18-22页 |
| ·U-Mart 实验平台概述 | 第18-19页 |
| ·U-Mart 实验平台的构架 | 第19-20页 |
| ·U-Mart 实验平台的交易流程 | 第20-22页 |
| ·U-Mart 平台的特点和应用 | 第22-25页 |
| ·U-Mart 平台的特色 | 第22-23页 |
| ·U-Mart 平台的应用 | 第23-25页 |
| 第三章 模型建立及指标选择 | 第25-35页 |
| ·股指期货市场的交易机制 | 第25-27页 |
| ·我国股指期货市场的交易机制 | 第25-26页 |
| ·U-mart 仿真期货市场的交易机制 | 第26-27页 |
| ·股指期货市场的投资者 | 第27-32页 |
| ·噪音交易者 | 第27-29页 |
| ·趋势交易者 | 第29-30页 |
| ·反趋势交易者 | 第30页 |
| ·日内交易者 | 第30-31页 |
| ·移动平均策略交易者 | 第31-32页 |
| ·股指期货市场流动性指标 | 第32-35页 |
| ·有效流速 | 第33-34页 |
| ·成交几率 | 第34-35页 |
| 第四章 实验仿真及数据分析 | 第35-45页 |
| ·实验参数及实验组设计 | 第35-38页 |
| ·实验平台参数设置 | 第35-36页 |
| ·投资策略选取 | 第36-37页 |
| ·实验组设计 | 第37-38页 |
| ·市场流动性指标分析 | 第38-45页 |
| ·有效流速分析 | 第38-40页 |
| ·成交几率分析 | 第40-42页 |
| ·小节 | 第42-45页 |
| 第五章 总结与展望 | 第45-47页 |
| ·工作总结 | 第45-46页 |
| ·工作展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
