| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究目的与意义 | 第8-10页 |
| ·研究思路与论文结构 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·投资组合风险度量方法的文献综述 | 第11-12页 |
| ·条件风险价值CVaR 的文献综述 | 第12-13页 |
| ·Copula 函数文献综述 | 第13-15页 |
| 第二章 保险投资的基本概念和理论 | 第15-19页 |
| ·保险投资基本问题分析 | 第15-16页 |
| ·保险投资的原则 | 第16-17页 |
| ·我国保险投资的主要对象和风险分析 | 第17-19页 |
| 第三章 投资组合风险度量的 VaR 和 CVaR 方法 | 第19-23页 |
| ·VaR 的基本原理 | 第19页 |
| ·VaR 的几种主要计算方法 | 第19-20页 |
| ·VaR 的不足 | 第20-22页 |
| ·条件风险价值 CVaR | 第22-23页 |
| 第四章 Copula-GARCH 模型的构建 | 第23-29页 |
| ·单变量金融时间序列模型 | 第23-24页 |
| ·Copula 函数简介 | 第24-25页 |
| ·选择合适的Copula 函数 | 第25-27页 |
| ·Copula 函数的参数估计方法 | 第27-28页 |
| ·蒙特卡罗模拟计算投资组合的VaR 和CVaR | 第28-29页 |
| 第五章 基于 Copula-GARCH 的保险投资组合的风险度量 | 第29-39页 |
| ·数据说明 | 第29-34页 |
| ·基于 Copula 函数的保险投资组合的风险度量 | 第34-35页 |
| ·投资组合风险分散效果分析 | 第35-36页 |
| ·Copula-VaR 与方差—协方差 VaR 的比较 | 第36-37页 |
| ·VaR 与 CVaR 的比较 | 第37-39页 |
| 第六章 保险投资组合最优投资比例研究 | 第39-44页 |
| ·投资组合优化问题 | 第39-42页 |
| ·基于 Copula- CVaR 的投资组合优化模型 | 第42-44页 |
| 第七章 结论与展望 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 攻读研究生期间发表的论文 | 第51-52页 |
| 后记 | 第52页 |
