嵌入或有债权的信用担保合约与定价研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 1 绪论 | 第7-19页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第7-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.3 我国信用担保发展面临的问题 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究进展 | 第10-15页 |
| 1.2.1 信用担保理论与应用研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 信用担保风险控制合约设计的相关研究 | 第12-14页 |
| 1.2.3 信用担保定价方法的相关研究 | 第14-15页 |
| 1.2.4 现有研究评述 | 第15页 |
| 1.3 论文的内容、创新点和框架结构 | 第15-19页 |
| 1.3.1 论文的内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 论文的研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3.3 论文的创新点 | 第17页 |
| 1.3.4 论文的框架结构 | 第17-19页 |
| 2 理论基础 | 第19-27页 |
| 2.1 信用担保基本原理 | 第19-22页 |
| 2.1.1 信用担保的本质 | 第19-21页 |
| 2.1.2 信用担保与金融交易 | 第21页 |
| 2.1.3 信用担保机构组建模式 | 第21-22页 |
| 2.2 信用担保风险 | 第22-24页 |
| 2.2.1 信用担保风险的内涵 | 第22页 |
| 2.2.2 信用担保风险的分类 | 第22-24页 |
| 2.3 信用担保定价方法 | 第24-27页 |
| 2.3.1 信用担保价格 | 第24页 |
| 2.3.2 信用担保定价模型比较 | 第24-27页 |
| 3 嵌入或有债权的信用担保合约设计 | 第27-30页 |
| 3.1 问题的提出 | 第27-28页 |
| 3.2 基本假设及参数设置 | 第28页 |
| 3.3 嵌入或有债权的信用担保合约设计原理 | 第28-30页 |
| 4 嵌入或有债权的信用担保合约定价 | 第30-36页 |
| 4.1 担保与期权的同构性 | 第30-31页 |
| 4.2 或有债权价值的计算 | 第31-32页 |
| 4.3 嵌入或有债权的信用担保价值的计算 | 第32-36页 |
| 5 实证分析 | 第36-47页 |
| 5.1 算例 | 第36-42页 |
| 5.1.1 数据来源 | 第36页 |
| 5.1.2 参数设计与获取 | 第36-41页 |
| 5.1.3 担保价值计算 | 第41-42页 |
| 5.2 参数敏感性分析 | 第42-45页 |
| 5.2.1 针对不同贷款期限维度的分析 | 第42-43页 |
| 5.2.2 针对不同清算宽容系数维度的分析 | 第43-44页 |
| 5.2.3 针对不同波动率维度的分析 | 第44-45页 |
| 5.2.4 针对不同贷款水平维度的分析 | 第45页 |
| 5.3 小结 | 第45-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-54页 |
